面板数据中均值与方差的断点分析-统计学专业毕业论文.docxVIP

浙江大学硕士学位论文 浙江大学硕士学位论文 目录 目录 摘要 ．i Abstract．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ii 第一章绪论 ．．1 1．1研究目的与现实意义 ．1 1．2模型的研究现状 ．1 1．3本文的主要研究内容 ．2 第二章断点估计 一4 2．1模型 ．4 2．2均值断点‰的估计 ．5 2．2．1 ko=So，即均值断点与方差断点同时出现 7 2．2．2 Soko，即方差断点先于均值断点 ．16 2．2．3 Soko，即均值断点先于方差断点 ．21 2．3方差断点估计 24 第三章实验模拟 28 3．1均值断点估计』ic模拟 28 3．2方差断点估计j模拟 ．3 1 第四章断点估计的极限分布 34 4．1均值断点估计量分布 34 4．2方差断点估计量分布 37 参考文献 ．．39 致谢 一41 万方数据 浙江大学硕士学位论文 浙江大学硕士学位论文 第一章绪论 第一章绪论 1．1研究目的与现实意义 无论在统计学还是在经济学中，数据的结构变点研究一直都是很常见的课题。 结构变点也是我们这里说的断点，即一个序列在某一未知位置(时刻)发生改变。 我们这里研究的面板数据具有N个序列，每个序列有T个观测值，主要讨论了 N和T很大时，断点的统计推断问题。 面板数据产生断点并不只是理论中的一个假设，在现实生活中有着广泛的应 用。比如，石油价格变动对每一个国家经济总量的影响，银行利率的变化对不同 城市房价走势的影响，税率的改变可能会影响每个人的收入。我们可以把每一个 国家、不同城市、每个人看做一个序列，每个序列在不同时刻t上都会有观测值， 当外界刺激产生时，该时刻前后观测值可能就具有显著的差异，那么序列在这一 时刻就会产生断点。然而，当只有单一序列时，我们是很难准确找到断点的，当 样本数据较多时，相对来说，更容易准确识别断点。在这里，我们将探索在样本 数据量趋于无穷时，研究面板数据断点的统计推断问题。 1．2模型的研究现状 关于结构变点的研究由来己久，相关文献也不胜其数。但是，大量的文章主 要研究的是单一序列下的断点统计性质，面板数据断点的相关文章却相对较少。 Joseph和Wolfson(1 992，1 993)是面板数据断点早期的研究者，也在这方面奠 定了基础。他们提出了随机断点模型：每一个序列都有自己的断点，模型假定纵 向的N个序列的断点是独立同分布的。他们的研究结果表明：当断点独立同分 布时，断点分布可以被一致的估计出来。 Joseph(1996)将随机断点模型推广到自回归模型。在1997年，Joseph又考虑 了贝叶斯框架下的模型。 万方数据 浙江大学硕士学位论文 浙江大学硕士学位论文 第一章绪论 Emerson和Kao(2001)及Wachter和Tzavalis(2004)对面板数据建立了假设 检验统计。 Bai(2010)研究了同断点(commonbreaks)模型：在纵向的N个序列中，序列具 有同一个断点。即： y：∽+q1％扣1，2，．．·，‰ ～7 l“，2+q2％，t=ko+l，．．．，T f-1，2，．．·，N· (1．1) Bai(2010)讨论了当均值和方差同时出现断点时，断点的估计与极限分布问题。 研究表明，在一定条件下，使用拟极大似然估计(QML)方法得到的断点估计 依概率收敛于真实值。 Bischoff幂[1 Gegg(2011)使用回归模型来检测面板数据的断点。 Hon,gth和Hu§kovfi(2012)研究了面板数据的变点估计的统计相关性质，并给 出了其渐近分布。 Chan et a1．(201 3)研究了面板数据中变点估计量的尾部逼近。 Karavias和Tzavalis(2014)使用单位根方法来检测面板数据的断点。 1．3本文的主要研究内容 本文是Bai(2010)N断点模型的推广，我们考虑均值断点与方差断点都存在且 断点可能不一致的情况，即： 匕=协+％ejr，’篡笔I i=1，2，．．·，N· (1．2) 其中，％=qlI{t≤SO)q，+ai2I{tSO)乞，． 在该模型中，均值与方差都存在断点，断点的位置不一定相同。我们考虑各 种情形下，即：(1)ko=SO；(2)‰So；(3)‰S。分别对应的断点估计问题。 论文整体分为四个章节，具体安排如下： 万方数据 浙江大学硕士学位论文 浙江大学硕士学位论文 第一章绪论 第一章绪论，介绍本文的研究背景、现状以及研究目的和内容。 第二章考虑模型(1．2)Z种情形下的均值、方差断点估计。估计均值断点