用Eviews6处理面板数据.docVIP

... ... Eviews6.0 面板数据操作 数据输入 创建工作文档 如下图操作， 在” workfile create ”文本框的 “workfile structure type ” 选择“balanced panel ”, ”panel specification ”的”start date ”和”end date ”输入数据的起止期间，” wf”输入工作文档的名称，点击” OK” 即跳出 新建的工作文档 a 界面。 创建新对象 操 作 如 下 图 。 在 ”new object ” 文 本 框 的 ”type of object ” 选 择”pool ”，”namefor object ”输入新对象的名称。创建成功后的界面如下 面第 3 张图所示。 输入数据 双击”workfile ”界面的 ，跳出”pool ”界面，输入个体。一般输入 方式为如下：若上海输入 _sh，北京输入 _bj, , 。个体输入完成后，点击该界面 的 键，在跳出的” series list ”输入变量名称，注意变量后要加问号。格 式如下： y? x? 。点击”OK”后，跳出数据输入界面，如下面第 4 张图所示。在 这个界面上点击 键，即可以输入或者从 EXCEL处复制数据。 在输入数据后，记得保存数据。保存操作如下： 在跳出的“ workfile save ”文本框选择“ ok”即可，则自动保存到我的文 档。 然后在“workfile ”界面如下会显示保存路径： d:\my documents\a.wf1 。 若要保存到自己选择的路径下面，则在保存时选择“ save as”, 在跳出的文本框里选择自己要保存的路径以及命名文件名称。 单位根检验 一般回归前要检验面板数据是否存在单位根， 以检验数据的平稳性， 避免伪 回归，或虚假回归，确保估计的有效性。单位根检验时要分变量检验。 （补充： 网上对面板数据的单位根检验和协整检验存在不同意见， 一般认为时间区间较小 的面板数据无需进行这两个检验。 ） 生成数据组 如下图操作。点击” make group”后在跳出的” series list ”里输入要单 位根检验的变量，完成后就会跳出如下图 3 所示的组数据。 生成时序图 如下图操作。 在”gragh options ”界面的” specifi ”下选择生成的时序图 的形状，一般都默认设置，生成的时序图如下图 3 所示。观察时序图的趋势，以 确定单位根检验的检验模式。 单位根检验 单位根检验时，在 ”groupunit root test”里的 ”test for root in”按检验结果一步步 检验，如果原值 ”level”的检验结果符合要求，即不存在单位根，则单位根检验就 不需要检验下去了，如果不符合要求，则需继续检验一阶差分 ”1st difference”、 二阶差分 ”2nd difference”。 ”include in test equation”是检验模式的选择， 根据上面 时序图的形状来选择。 从上面的时序图可以看出， 原值的检验模式应该选择含有 截距项和趋势的检验模式，即 ”include in test equation”选择 ”individual intercept and trend”。检验结果如下图 3 所示。从检验结果可以看出，检验结果除了 levin 检验方法外其他方法的结果都不符合要求（ Prob.xx 小于置信度 (如 0.05),则认为 拒绝单位根的原假设，通过检验） 。所以继续检验一阶差分和二阶差分，直到检 验结果达到要求。 如果变量原值序列通过单位根检验， 则称变量为 0 阶单整； 如 果变量一阶差分后的序列通过单位根检验，则称变量为一阶单整，以此推之。 注意：单位根检验的方法 （test type ）较多，可以使用 LLC、IPS、Breintung 、 ADF-Fisher 和 PP-Fisher 这 5 种方法进行面板单位根检验。一般，为了方便起 见， 只采用相同根单位根检验 LLC和不同根单位根检验 Fisher-ADF 这两种检验 方法，如果它们都拒绝存在单位根的原假设，则可以认为此序列是平稳的，反 之就是非平稳的。 协整检验 协整检验检验的是模型的变量之间是否存在长期稳定的关系， 其前提是解释 变量和被解释变量在单位根检验时为同阶单整。操作如下图所示。 回归估计 面板数据模型根据常数项和系数向量是否为常数， 分为 3 种类型：混合回归 模型（都为常数）、变截距模型（系数项为常数）和变系数模型（皆非常数） 。 混合模型： y x i 1,2, , N;t 1,2, ,T i t i t i t 变截距模型： y x i 1,2, , N;t 1,2, ,T it i