量化投资的新发展—程序化交易技术的最新进展.ppt

目前，国外已经成功研发了策略智能生成系统，如Adaptrade Builder、Trading System Lab等，实现了策略由单纯的技术人员开发到计算机批量生成的转变。 这种全新模式策略开发流程，使得原来模式下的交易员构建交易思想、交易思想程序化、样本内检验、策略优化、样本外检验等环节都交由计算机来处理，不仅节省了人力成本，而且提高了策略开发效率。 * * 图中阴影部分直接由策略生成系统完成。 * 策略智能生成系统不仅能够在短短的几分钟内自动生成成千上万个交易策略，而且在某种意义上具有了只有人类所特有的智能性，能够自动筛除不合逻辑和无意义的条件，根据策略的性能表现，对策略进行跟踪、筛选以及优化。 不仅解决了传统策略开发模式存在的策略开发周期长、技术门槛高的问题，而且很大程度上降低了策略开发周期及成本所占策略有效周期收益的比例。 * 下面我们以TSL为例来介绍这种全新的策略开发模式： Trading System Lab(TSL)是一家商品交易策略服务商，由大名鼎鼎的R-mesa交易系统的创始人Mike Barna所创。 Mike Barna利用遗传规划方法(Genetic Programming,GP)，针对不同交易标的智能生成各种程序化交易策略。 从Futures Truth Magazine的跟踪结果可以看到这种模式在交易策略研发中的成功的一面。 * 以下三张表分