贝叶斯决策教材.pptVIP

事实上，对不同损失期望值，不同决策者的态度不一定相同。这由其不同素质、心理、处境、对未来的期望等决定。 决策者对于利益和损失的独特的兴趣、感觉或反应，叫做效用。效用实际上代表了决策者对于风险的态度。 效用函数至少有以下三类： 损益值 效用值 1.0 0 + - 保守型（风险厌恶） 进取型（风险追求） 中立型 二、系统决策中的效用理论 同一个决策者在不同时期对损益值的态度也可能不同——有拐点的效用函数： 损益值 效用值 1.0 0 + - 损益值 效用值 1.0 0 + - 二、系统决策中的效用理论 效用和决策者的观念有关，故难以准确度量。效用曲线一般通过心理测试法求出。 确定当量：如果后果C1和期望(P,C2;(1-p),C3)对于一个决策者而言是等价的，则称后果C1是期望(P,C2;(1-p),C3)的确定当量。 例（商家促销活动）：以500元购买商品后商家提供两种返利选择，直接返还50元；或参加抽奖，以概率60%得到100元，40%没有返利。如果消费者认为两者对他意义相同，则直接得到50元是上述抽奖活动的确定当量。 二、系统决策中的效用理论 构造效用曲线的方法： 对于有限多个后果，C1,C2,…,Cn，假设后果C1和C2的效用已知，u(C1)=1、u(C2)=0。 (1) 如果后果C3，有C1 C3 C2则，可以找到一个p1，且0p11，使得C3?是(p1,C1;(1-p1),C2)的确定当量，即 C3 ~ p1C1 + (1-p1) C2，u(C3) = p1*u(C1) + (1-p1) * u(C2) = p1 (2) 如果后果C3，有C1 C2 C3则，可以找到一个p2，且0p21，使得C2?是(p2,C1;(1-p2),C3)的确定当量，即 C2 ~ p2C1 + (1-p2) C3，u(C2) = p2*u(C1) + (1-p2) * u(C3) 则u(C3) = -p2 / (1-p2) (3) 如果后果C3，有C3 C1 C2则，可以找到一个p3，且0p31，使得C1?是(p3,C3;(1-p3),C2)的确定当量，即 C1 ~ p3C3 + (1-p3) C2，u(C1) = p3*u(C3) + (1-p3) * u(C2) 则u(C3) = 1 / p3 二、系统决策中的效用理论 构造效用曲线的方法： (4) 检验效用的一致性。假如用上述步骤得到了C3、C4、C5的效用，又设C3 C4 C5，寻找一个p，0p1，使得： C4 ~ pC3 + (1-p) C5，u(C4) = p*u(C3) + (1-p) * u(C5) 如果经过比较，发现设定的效用函数可以近似于决策者对展望集中各个展望的偏好模式，则通过一致性检验，如有较大的误差则进行修正。 上述过程反复进行，直至每个后果的效用值都已得到。 二、系统决策中的效用理论 举例：带伞问题 二、系统决策中的效用理论 C1，C2，C3，C4，分别表示四个后果，C1=（下雨，带伞），C2=（不下雨，带伞），C3=（下雨，不带伞），C4=（不下雨，不带伞）。这四个后果的优先关系是C4 C1 C2 C3。 解：选择最好和最差的结果为基准，令u（C4）=1，u（C3）=0。后果C1，C2的效用由咨询求得。 二、系统决策中的效用理论 1 0 如决策人如果经过思考认为：带伞没有下雨(C2)等价于（没有带伞，但是0.4的概率下雨和0.6的概率不下雨），则 u(C2)=0.4 u(C3)+0.6 u(C4)=0.6 0.6 如果他还认为： 带伞下雨(C1)等价于（没有带伞，但有0.1的概率下雨和0.9的概率不下雨），则 u（C1）=0.1 u（C3）+0.9 u（C4）=0.9 二、系统决策中的效用理论 1 0 0.6 0.9 本例中老年人和青年人可能有很大的差异。老年人不愿意冒险，因此他把C2（带伞无雨）和C3（不带伞下雨）、C4（不带伞无雨）比较时，会比较强调不下雨。例如他认为不遇雨的概率应该为0.8才能等价。对此，老年人有 u（C2）=0.2 u（C3）+0.8 u（C4）=0.8 年轻人可能认为，即使较大可能遇到雨，如概率0.6，他也愿意当作等价，则年轻人有u（C2）=0.6 u（C3）+0.4 u（C4）=0.4 效用有主观性！ 2002年诺贝尔经济学奖授予行为经济学奠基者——美国普林斯顿大学的丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)和“实验经济学之父”——美国乔治·梅森大学的弗农·史密斯(Vernon Smith）。 卡尼曼因“把心理学研究和经济学研究有效地结合，从而解释了在不确定条件下如何决策