上海财经大学统计与管理学院时间序列分析课件第一章.pptVIP

上海财经大学统计学系 * 时间序列分析概论 引言 大量自然界、社会经济等领域的统计指标都依年、季、月或日统计其指标值，随着时间的推移，形成了统计指标的时间序列。 因此，时间序列是某一统计指标长期变动的数量表现。时间序列分析就是估算和研究某一时间序列在长期变动过程中所存在的统计规律性。 上海财经大学统计学系 * 时间序列分析概论 定义 在统计研究中，有大量的数据是按照时间顺序排列的，使用数学方法表述即用一组随机序列 表示随机事件的时间序列，简记为 或者 。 上海财经大学统计学系 * 时间序列分析概论 1820年—1869年的太阳黑子数依时间画在下图中。该图中，横轴是时间指标t（在这里的t以年为单位），纵轴表示在时间t内太阳黑子个数的观测值，这种图称为时间序列图。 上海财经大学统计学系 * 时间序列分析概论 居民消费价格指数(Consumer　Price　Index)，英文缩写CPI，是反映与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。本例给出了我国1985年—2007年的CPI年度数据时间序列图 。 上海财经大学统计学系 * 时间序列分析概论 GDP即国内生产总值，它是对一国（地区）经济在核算期内所有常住单位生产的最终产品总量的度量，常常被看成反映一