上海财经大学统计与管理学院多元统计分析课件第一章 矩阵代数.pptVIP

§1.8 特征值的极值问题 (1)若A是p阶对称矩阵，其特征值依次为λ1≥λ2≥?≥λp，则 (2)若A是p阶对称矩阵，B是p阶正定矩阵，μ1≥μ2≥?≥μp是B?1A的p个特征值，则 (3)柯西—许瓦兹不等式(Cauchy?Schwarz) 若B0，则 (x′y)2≤(x′Bx)(y′B?1y) 第一章 矩阵代数 §1.1 定义 §1.2 矩阵的运算 §1.3 行列式 §1.4 矩阵的逆 §1.5 矩阵的秩 §1.6 特征值、特征向量和矩阵的迹 §1.7 正定矩阵和非负定矩阵 §1.8 特征值的极值问题 §1.1 定义 p×q矩阵： p维列向量： q维行向量： a′=(a1,a2,?,aq) 向量a的长度： 单位向量： 若A的所有元素全为零，则称A为零矩阵，记作A=0pq或A=0。 若p=q，则称A为p阶方阵，a11,a22,?,app称为它的对角线元素，其他元素aij(i≠j)称为非对角线元素。 若方阵A的对角线下方的元素全为零，则称A为上三角矩阵。显然，aij=0,ij。 若方阵A的对角线上方的元素全为零，则称A为下三角矩阵。显然，aij=0,ij。 若方阵A的所有非对角线元素均为零，则称A为对角矩阵，简记为A=diag(a11,a22,?,app)。 若p阶对角矩阵A的所有p个对角线元素均为1，则称A为p阶单位矩阵，记作A=Ip或A=I。 若