上海财经大学统计与管理学院统计预测与决策课件 第八章干预分析模型.pptVIP

8 干 预 分 析 模 型 预 测 法 8.1 干预分析模型概述 8.2 单变量干预分析模型的识别与估计 8.3 干预分析模型的应用实例 8.1 干预分析模型概述 一、干预模型简介 干预的含义： 时间序列经常会受到特殊事件及态势的影响，称这类外部事件为干预。 研究干预分析的目的： 从定量分析的角度来评估政策干预或突发事件对经济环境和经济过程的具体影响。 二、干预分析模型的基本形式 干预变量的形式 ： 干预分析模型的基本变量是干预变量，有两种常见的干预变量。 一种是持续性的干预变量，表示T 时刻发生以后, 一直有影响，这时可以用阶跃函数表示，形式是： 第二种是短暂性的干预变量，表示在某时刻发生, 仅对该时刻有影响, 用单位脉冲函数表示，形式是： 干预事件的形式 ： 干预事件虽然多种多样，但按其影响的形式，归纳起来基本上有四种类型： a. 干预事件的影响突然开始，长期持续下去 设干预对因变量的影