第三章 多维随机变量及其分布.pptVIP

概率论与数理统计 ; 概 率 论;第三章 多维随机变量及其分布;§ 二维随机变量;定义：设是一个随机试验，样本空间{}； 设()和()是定义 在上的随机变量，由它们构成的 向量()叫做二维随机向量 或二维随机变量。; 分布函数 的性质;x2;二维离散型随机变量; 分布律的性质; ; 二维连续型随机变量; ; 例：设二维随机变量()具有概率密度： ;14; 例：设二维随机变量()具有概率密度 () 求常数；() 求概率 解：;§ 边缘分布;对于离散型随机变量()，分布律为;对于连续型随机变量()，概率密度为; ; 例：()的联合分布律为 求：()的值； ()的边缘分布律； () ; 例：设是平面上的有界区域，其面积为，若二维随机 变量()具有概率密度 则称()在上服从均匀分布。 现设()在有界区域 上均匀分布，其概 率密度为 求边缘概率密度 解：; ;23;§ 条??分布; 定义：设()是二维离散型随机变量， 对于固定的，; 例：盒子里装有只黑球，只红球，只白球，在其中 任取球，以表示取到黑球的数目，表示取到红球 的只数。求 （），的联合分布率； （）时的条件分布率； () 时的条件分布率。 ;故在的条件下，的分布律为：; 例：一射手进行射击，击中目标的概率为 射击直至击 中目标两次为止，设以表示首次击中目标所进行的射击次 数，以表示总共进行的射击次数，试求和的联合分布律和 条件分布律。 解： ;29; 定义：条件分布函数; 定义：条件概率密度;由定义：; 例：设二维随机变量()在区域{(): ? ? } 内均匀分布，求条件概率密度; ;§ 相互独立的随机变量;例：§例中和 是否相互独立？()具有概率密度;Y; ; ;40;41; 一般维随机变量的一些概念和结果; 边缘分布 如：; 相互独立 ; 定理： 定理：;§ 两个随机变量的函数的分布;例：设和是相互独立的标准正态随机变量，求 的概率密度。; 例：相互独立，同时服从[]上的均匀分布，求 的概率密度。; 例：设相互独立、服从相同的指数分布，概率密度 为： 求 的概率密度。;一般的，可以证明： 若相互独立，且分别服从参数为 的概率密度分别为 证明：这是例的推广，由卷积公式; ; 推广到个相互独立的随机变量的情况 设,…是个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为： 则：; ; 例：设系统由两个相互独立的子系统联结而成，联 结的方式分别为：()串联；()并联； ()备用(当系统损坏时，系统开始工作)。 如图，设的寿命分别为，已知它们的概率 密度分别为： 试分别就以上三种联结方式写出的寿命的概率密度。;串联的情况 由于当中由一个损坏时，系统就停止工作，所以的寿命为()； 而的分布函数分别为： 故的分布函数为： 于是的概率密度为：; 并联的情况 由于当且仅当都损坏时，系统才停止工作，所以这时的寿命为()，的分布函数为： 于是的概率密度为：; 备用的情况 由于这时当系统损坏时，系统才开始工作，因此整个系统的寿命是寿命之和，即； 因此：;复习思考题 ; 关键词： 数学期望 方差 协方差 相关系数 ;问题的提出： 在一些实际问题中，我们需要了解随机变量 的分布函数外，更关心的是随机变量的某些特征。 例： 在评定某地区粮食产量的水平时，最关心的 是平均产量； 在检查一批棉花的质量时，既需要注意纤维的 平均长度，又需要注意纤维长度与平均长度的 偏离程度； 考察杭州市区居民的家庭收入情况，我们既知 家庭的年平均收入，又要研究贫富之间的差异 程度；;§ 数学期望;定义： 定义：; 例：有个相互独立工作的电子装置，它们的寿命 服从同一指数分布，其概率密度为： 若将这个电子装置串联联接 组成整机，求整机寿命(以小时计)的数学期望。 解： ; 例：设有个同种电子元件，其中个废品。装配仪器 时，从这个中任取个，若是废品，扔掉后重取 只，求在取到正品之前已取出的废品数的期望。; 例：设一台机器一天内发生故障的概率为，机器发生 故障时全天停工。若一周个工作日里无故障，可获 利万元；发生一次故障获利万元；发生次