两类风险模型的破产问题-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

中南大学博士学位论文 中南大学博士学位论文 摘要 究，得出了经典风险模型的期望折扣罚函数满足的更新方程。我们首 次将这种思想引入到对连续时间复合二项模型的研究中，并且更进一 步的求出了破产前瞬间盈余与破产赤字的各阶矩满足的递归公式和 各阶矩的Laplace变换的精确表达式以及破产时刻的Laplace变换 的表达式。求出这些精算量的Laplace变换就可以通过一些数学软件 精确计算出这些量。 本文的第四章主要研究马氏环境下连续时间复合二项模型的破 产问题。受Cossette et a1．(2004)的启发，我们首先得到了有限时间和 无限时间的破产的条件生存概率满足的递归公式。由于该模型在前述 模型的基础上追加了环境因素，这使问题的研究变得更加困难。但仍 可以看出过程{．，∞，xO)}还是PDMP，我们充分利用模型的这种特性， 同样推导出该模型破产概率的Lundberg界、Cramer-Lundberg逼近、 破产概率的一般表达式以及破产概率的有限界限。 论文的第五章首次建立复合二项--Poisson模型，该模型扩展了 连续时间复合二项模型和经典风险模型，描述的是一种既有离散索赔 又有连续索赔的模型，。对于这种模型我们推广了测度变换理论，同 样对其破产的相关问题进行相应的计算。所有的结果都与经典风险模 型的结果相对应。 论文最后一章对保险公司破产后的情形进行了探讨。主要考虑带 干扰的经典风险模型破产严重性的度量。受Picard(1994)的启发、借 助Palmowski and Rolski(2002)构造局部鞅的方法，我们首次计算出 带干扰的经典风险模型从破产到恢复的时间和损失等相关变量的数 字特征。 关键词PDMP，连续时间复合二项模型，期望折扣罚函数，带干扰 的经典风险模型 Ⅱ 中南大学博士学位论文Abstract 中南大学博士学位论文 Abstract n is well known that the classical risk model is an important stochastic process with properties of temporal homogeneity and independent increment．The study on this model is nearly perfect and exact calculated results for all actuarial diagnostics are derived in allalytical form．In this dissertation，we consider several different risk models，including continuous—time compound binomial risk model， continuous—time compound binomial risk model in a Markovian environment，compound binomial—Poisson model and classical risk model that is perturbed by diffusion．We mainly discuss some properties of ruin probability and expected discounted penalty function for the continuous-time compound binomial risk model；Lundberg bounds and Cramer-Lundberg approximations for the continuous—time compound binomial risk model in a Markovian environment and the compound binomial—Poisson roodel：some measures of the severity of ruin in the classical risk model． The dissertation is consist of six parts：(1)Introduction；(2) Continuous—time compound binomial risk model,(3)Expected discounted penalty function for the continuous—time compo