第07章离散因变量和受限因变量模型-时间序列分析.PPT

7.3.1 审查回归模型 1．模型的形式 考虑下面的潜在因变量回归模型 (7.3.1) 其中：? 是比例系数；y*是潜在变量。被观察的数据 y 与潜在变量 y* 的关系如下： (7.3.2) 换句话说，yi*的所有负值被定义为0值。我们称这些数据在0处进行了左截取（审查）（left censored）。而不是把观测不到的 yi* 的所有负值简单地从样本中除掉。此模型称为规范的审查回归模型，也称为Tobit模型。 更一般地，可以在任意有限点的左边和右边截取（审查），即 (7.3.3) 其中： ， 代表截取（审查）点，是常数值。如果没有左截取(审查)点，可以设为 。如果没有右截取(审查)点，可以设为 。规范的Tobit模型是具有 和 的一个特例。 2．审查回归模型的极大似然估计 与前边介绍的几个模型类似，可以采用极大似然法估计审查回归模型的参数，对数似然函数为