离散时间随机系统LQ最优控制问题的一些结果-运筹学与控制论专业论文.docxVIP

东大学硕士学位论文符号和缩写词的约定 东大学硕士学位论文 符号和缩写词的约定 自然对数的底，e≈2．71828 ∞(一。o) 正无穷(负无穷) N 自然数集合 NT {o，1，2， ，T) Z。 正整数集合 ZT {．．·，0，1，2， ，丁} R 实空间 附 n维欧几里德空间 C 复空间 C竹 n维复数空间 l 单位矩阵 R一ד ，n×n维实矩阵 Sn n×n维对称矩阵 A0(≥0) 矩阵A正定(半正定) A‘B(≥B) 矩阵4一曰正定(半正定) A 矩阵A的转置矩阵 A‘·1 矩阵A的逆矩阵 At 矩阵A的Moore。Penrose广义逆矩阵，它与矩阵A7 同维，使得AAt和AⅥ为对称矩阵，与此同时，它 满足AAtA=A和4tAAt=At rank(A) 矩阵A的秩 ker(A) 矩阵A的右零空间 inf 下确界 E【·l 数学期望 几乎必然 口 证毕 ARE 代数Riccati方程 GARE 广义代数Riccati方程 GDRE 广义差分Riccati方程 GLE 广义Lyapunov方程 GLI 广义Lyapunov不等式 LMI 线性矩阵不等式 原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究 所取得的成果．除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或 集体已经发表或撰写过的科研成果．对本文的研究作出重要贡献的个人和集体， 均已在本文中以明确方式标明．本声明的法律责任由本人承担． 论文作者签名： 赘当 日 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向 国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本 人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，可以采用影印、缩印或其他手段保存论文和汇编本学位论文． (保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：主醍 导师签名： 山东大学硕士学位论文离散时间随机系统LQ最优控制问题的一些结果 山东大学硕士学位论文 离散时间随机系统LQ最优控制问题的一些结果 祁军军 山东大学数学学院，济南250100 摘 要 对于正常状态空间系统的二次型指标最优控制问题(也就是正常系统的LQ问题)的研 究，起初的先驱者之一是Kalman．在现代控制理论的发展过程中，涌现出了大量关于LQ问 题的研究成果，它们不仅从纵向深入了对LQ问题的探讨，而且也从横向拓展了LQ问题的 应用范围． 由于LQ问题作为一个基本的控制问题在理论上具有普遍的重要性，近年来，无论是It5 随机系统的LQ问题还是离散时间随机系统的LQ问题都得到了控制理论界许多专家学者 的高度重视，在这方面出现了大量的研究成果．与此同时，该项研究发现正常系统的LQ问题 与随机系统的LQ问题之间存在着一些本质的差别：在It5随机系统中，当指标泛函的控制 权矩阵不定号时，相应的LQ问题仍然可以是良定的．在此之后，数理金融界的专家学者们进 一步给出了与这一发现相对应的经济学解释．与此同时，这些非常有意义的工作使得人们对 于数理金融学中的均值．方差投资组合理论有了更深层次的认识． 尽管LQ问题在正常状态空间系统情形与在随机系统情形之间存在着某些本质的差异， 然而，不可否认的是，即使是在随机系统中，一些原本在确定性系统中常用的研究方法依然是 行之有效的．基于这样的认识，在本文中，我们就准备分别从渐近分析以及数值计算这两个 角度来关注两类无限时区离散时间随机LQ问题． 值得提及的是，在本文讨论的过程中，我们将仿照It5随机系统的情形，为带有量测输出 的离散时间随机系统的精确能观性这一概念建立Popov-Belevith-Hautus判据．与此同时，我 们还将定义该系统精确能检性的概念，并在此基础上讨论它与系统精确能观性的关系以及它 所具有的一些性质． 为了使所呈现的一系列理论结果得到验证，我们在本文的每一节中都安排了数值算例．这 些例子也同时表明了我们所推得的结果的有效性． 关键词：均方能稳性，精确能观性，精确能检性，广义Lyapunov不等式，广义Lyapunov 方程，广义代数Riccati方程。 山东大学硕士学位论文Some 山东大学硕士学位论文 Some Results Arising From Discrete-Time Stochastic LQ Optimal Control Problem Qi Junjus School of Mathematics，Shandong University,Jinan 250100 ABSTRACT The study the topic of linear quadratic optim