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信贷风险管理研讨会 演讲人: Ken Dorph, Clark Sweet, 对象：光大银行高级信贷经理 日期：2003年4月10日 本演讲稿作者 本次演讲稿编写人： Ken Dorph, 高级经理 毕博管理咨询 Third Avenue 757号 纽约，美国 邮编：10017 电话：+1.631.725.4487 / 1.212.954.2441 传真：+1.212.872.4433 电子邮件: kjdorph@bearingpoint.net Clark Sweet,高级经理 毕博管理咨询 90 南街 7号 Minneapolis，美国 邮编：55402 电话：+1.951.933.5249 / 1.612.965.2352 内容 介绍 演讲的目的与形式 与会者介绍 项目概述 背景 维护股东价值 信贷风险管理概述 初步诊断结果 下一步 背景介绍 今天的研讨会可以让我们交换意见 今天是一个研讨会－－大家应该畅所欲言 我们从自我介绍开始 本项目目标是完善中国光大银行的信贷风险管理体系 我们的远景是通过风险数据的整合来优化信贷决策 我们的方法是用适当的信息支持，集成并提升业务流程 我们的方法是用适当的信息支持，集成并提升业务流程 背景介绍 光大银行的变革必须体现中国金融体系的变化 中国银行业必须为以下两种可能的转变结果进行准备 在市场经济中，管理者的工作目标是股东价值最大化 银行必须对自己的坏的信贷决策负责 从历史情况看，银行的最大损失风险来自于信贷损失 从历史情况看，银行的最大损失风险来自于信贷损失 项目的基本点是最大化地帮助光大银行提高管理下列两个方面的信心 信贷分析、评级、定价和控制是管理这两种风险的基础 保持股东价值的第一步是管理违约和损失的可能性 银行必须有一个健康的全面信贷流程 我们讨论下列各职能时，会更加详细地阐述 初步诊断结果 我们正在完成对光大信用风险管理流程的诊断 访谈了多个核心部门的总经理 访谈了多个客户经理 访问了上海和大连分行 诊断了选定的信用决策流程 审阅了选定的信贷文档 接下来我们将列出特定的初步诊断结果 在诊断报告中，我们将使用以下格式 本项目目标在于缩短光大银行现状与目标标准之间的差距 我们首先想对我们的发现做一些说明 这种诊断的基本目的是寻找与最优实践之间的差距 诊断报告可能是负面的 – 关注银行哪些方面做得不好，而不是银行哪些方面做得好 我们寻找问题目的是揭示银行在哪些方面能得到改进，这些问题也将是项目关注的问题 我们也很高兴地说明，银行对于其需要改进的方面也是很了解的 银行的项目组在启动这一项目的过程中给我们提供了非常大的帮助 我们也想强调光大银行信贷管理工作已取得的成果 认识到必须尽可能制止新的不良贷款的产生 建立了初步的信用风险衡量与管理的工具 在信息有限的情况下，主要是限制高风险的客户、地区和分行 其他一些正确的措施 – 但我们发现了许多进一步改进的机会，这也就是我们的诊断所要揭示的 首先从信贷战略开始介绍 一个好的、有预测性的战略应能够指导整个信贷决策流程 光大的总体战略和信贷战略都还不是很完备 光大的总体战略和信贷战略都还不是很完备 光大的总体战略和信贷战略都还不是很完备 光大的总体战略和信贷战略都还不是很完备 一个有力的银行战略应对信贷战略计划提供最高层次的指导 银行战略将业务与风险控制目标结合，以产生股东价值 银行战略为总体业务计划设定方向 为组合管理设定方向及 及为驱动个人信贷开发的特定业务目标设定方向 光大需要有一个有力的战略计划以面对整体经济的挑战 多种可能的有预测性的战略，能够给光大银行带来竞争优势 然而所有的必须是一个战略流程的结果 基于此，光大才能建立一个合理的、有预测性的信贷战略 作为项目的一部分，我们希望帮助光大考虑战略方面的选择 下面几页将具体探讨光大银行单笔信贷风险管理现状 本项目的核心是提高光大银行的单笔信贷风险管理 能力 我们把单笔信贷风险管理流程又分为下列的几个环节 业务开发使整体的战略规划体现为单笔的信贷决策 光大银行的业务计划主要依赖于非正式的关系以及被动的业务拓展方式 光大银行的业务计划主要依赖于非正式的关系以及被动的业务拓展方式 光大银行的业务计划主要依赖于非正式的关系以及被动的业务拓展方式 光大银行的业务计划主要依赖于非正式的关系以及被动的业务拓展方式 有效的业务规划可以使业务与组合管理、赢利性和信贷风险目标达成一致 单笔风险评估是保持银行贷款质量的关键职能 目前，光大银行的借款人风险评估较公式化，可能无法发现隐藏的真正风险 目前，光大银行的借款人风险评估较公式化，可能无法发现隐藏的真正风险 目前，光大银行的借款人风险评估较公式化，可能无法发现隐藏的真正风险 目前，光大银行的借款人风险评估较公式化，可能无法发现隐藏的真正风险