量化投资理论研究.pptVIP

相关与回归 多元回归 时间序列分析 * 2-5 风险模型：统计规律-2%/6%法则 1、2%法则：每笔交易不超过本金2% 2、6%法则：累计交易不超过本金6% * 3-1 投资组合模型 算法优化陷阱 资金规模瓶颈 多样化组合 * 3-2 投资组合模型 投资组合 投资对象 投资周期 投资策略 日内 短线 中线 长线 基本面 趋势跟踪 反趋势 套利 季节周期 债券 股票 外汇 远期 期货 期权 * 3-3 投资组合模型 * 3-4 投资组合模型 量化投资的风险控制 Chapter 4 模型风险 机制变化风险 外部冲击风险 扩散风险 * 4-1 模型风险 数据过度挖掘 1 数据前瞻偏差 2 样本取样偏差 3 时间周期偏差 4 * 4-2 机制变化风险 价格运行机制变化 1 价格波动率变化 2 量化投资的绩效评估 Chapter 5 评价体系构建 三级指标系统 投资策略评估 评价体系构建 1-1 收益 成本 时间 稳定性 风险 三级指标系统 2-1 T级 X级 M级 ……………… ……………… ……………… 三级指标系统 2-2 投资策略评估 单账户 多账户 风险度 收益率 稳定性 投资策略评估 3-1 收益率 累计盈亏 账户权益 账户净值 投资策略评估 3-2 风险度 每笔盈亏 权益回撤 夏普比率 投资策略评估 3-3 稳定性 复苏系数 压力测试 随机测试 投资策略评估 3-4