加权平均分位数Copula估计.doc

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2019-05-30 发布于天津
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第期年月日加权平均分位数估计及在金融市场相关结构研究中的应用主讲人解其昌内容提要理论被广泛应用于金融市场相关结构的研究中其核心过程是函数估计本文建议一个加权平均分位数回归技术用它来估计函数由于加权平均分位数回归不需要给出似然方程就可以直接进行估计因此它能够有效避免极大似然法存在的缺陷此外采用大样本理论证明了加权平均分位数估计的一致和渐近正态性通过构建一个二次规划不仅推导出了目标函数的可解性还得到了求解最优权重的表达式为了提高参数估计的收敛性我们给出了一个基于加权平均分位数法的三阶段计算步骤进一步

PAGE FINANCE FORUM OF SHANDONG INSTITUTE OF BUSINESS AND TECHNOLOGY 第3期 2013年10月10日加权平均分位数Copula估计及在金融市场相关结构研究中的应用主讲人：解其昌内容提要：Copula理论被广泛应用于金融市场相关结构的研究中，其核心过程是Copula函数估计。本文建议一个