离散倒向随机微分方程的改进Euler算法应用数学专业论文.docxVIP

PAGE PAGE 1 山东科技大学硕士毕业论文 摘要 摘 要 近几年倒向随机微分方程的离散解及其收敛性的研究发展很快。倒向随机微分方程的 数值解与经典的正向随机微分方程（FSDE）有着本质的区别。一些线性的倒向随机微分方 程可由 Monte-Carlo 方法解出，对于非线性情况，利用非线性 Feymann-Kac 公式，偏微分 方程的数值方法可以用来解决某些倒向随机微分方程。 本文利用信息族的弱收敛，根据随机分析的观点，用随机游走来逼近相应的布朗运动， 对左端点形式的随机 Euler 方法进行改进。提出了右端点和梯形公式及其改进式的随机 Euler 方法并证明了两种方法对应的方程的解的存在唯一性、收敛性及稳定性，给出了解的步骤 和模拟结果。进一步，本文讨论了上述数值方法在求解金融模型上的应用，用改进的 Euler 方法对完全市场上的未定权益进行定价。最后讨论了方程的系数满足局部 Lipschitz 条件下 离散的倒向随机微分方程解的存在唯一性及其稳定性。 关键词：倒向随机微分方程，离散解，Euler 方法，稳定性，期权定价，Lipschitz 条件 山东科技大学硕士毕业论文 ABSTRACT ABSTRACT The study on discretization and convergence of BSDE rapidly developed in