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风险管理专家命题预测卷2 一、单项选择题(共90题，每题0．5分)以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1．( )是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。A．直接收益B．间接收益C．绝对收益D．相对收益2．商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于( )的风险管理方法。A．风险对冲B．风险分散C．风险规避D．风险转移3．交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。A．金融头寸B．金融工具C．金融工具和商品头寸D．商品头寸4．银行的存贷款业务应归( )账户。A．基本B．银行C．交易D．封闭5．《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。A．2％B．4％C．6％D．8％6．商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。A．资本金管理和负债管理B．资产管理和负债管理C．风险管理和绩效考核D．流动性管理和绩效考核7．下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( )。A．ROCA评级法又称母行支持度评估法B．ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估C．SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管D．CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系8．按照我国银监会的规定，下列( )不包括在核心资本中。A．公开储备B．资本公积C．盈余公积D．可转换债券9．根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。A．操作风险B．战略风险C．国家风险D．信用风险10．20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。A．全面风险管理模式阶段B．资产风险管理模式阶段C．负债风险管理模式阶段D．资产负债风险管理模式阶段11．( )是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。A．制作风险清单B．失误树分析法C．专家调查列举法D．情景分析法12．( )是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。A．法律风险B．流动性风险C．声誉风险D．国家风险13．( )风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A．基准风险B．期权性风险C．重新定价风险D．收益率曲线风险14．利率期限结构变化风险也称为( )风险。A．收益率曲线风险B．期权性风险C．基准风险D．重新定价风险15．资产风险管理模式阶段，风险管理强调( )。A．保持商业银行资产的流动性B．被动负债方式向主动负债方式的转变C．对资产业务、负债业务风险的协调管理D．信用风险、市场风险、操作风险并举16．假定两个资产A和B完全负相关，预期收益分别为10％和l5％，标准差分别为l8％和25％，则下列说法正确的是( )。A．投资A比投资B好B．投资B比投资A好C．将资金的80％投资A，20％投资B比将资金的30％投资A，70％投资B要好D．将资金的30％投资A，70％投资B比将资金的80％投资A，20％投资B要好17．“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。A．风险分散B．风险对冲C．风险转移D．风险补偿18．国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。A．股本收益率(ROE)B．资产收益率(ROA)C．风险调整的业绩评估方法(RAPM)D．风险价值(VaR)19．商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。A．风险转移B．风险补偿C．风险分散D．风险规避20．假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1．9000美元。汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95％的可能处于( )区间。A．(1．8750．1．9250)B．(1，8000，2．0000)C．(1．8500。1．9500)D．(1．8250，1．9750)21．采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。A．统计模型的估计与使用相对比较简单B．统计模型具有明显的经济意义C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异D．，统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化22．有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是( )。A