作业简单线性回归模型设定估计推论.docVIP

PAGE 應用計量分析-中國財政研究，政大財政所與東亞所合開選修課程 授課教師：黃智聰 PAGE PAGE 20 修改後版本作業（五）：複迴歸模型、虛擬變數模型之推論 修改後版本 繳交日期：20 一、大同公司希望估計市場上對某一種新產品的價格彈性與廣告彈性。假設該公司選擇15個鄉鎮作為試銷地點，並在不同的市場上運用不同的價格與廣告支出水準，大同公司在進行一週的試銷後，將銷售及其他相關資料記錄如表1： 表1: 試銷市場分析表 市場 數量Y 價格P (元) 人口POP (千人) 廣告支出AD (千元) 競爭產品平均價格CAP (千元) 1 89 31 24.5 450 28 2 89 40 26 570 31 3 88 47 26.7 520 35 4 82 34 27.3 300 29 5 93 35 28 450 35 6 86 30 22 500 20 7 87 35 23 550 29 8 93 28 23.4 430 31 9 88 31 24.5 450 25 10 93 29 25.6 500 30 11 92 25 23 400 35 12 86 30 23.6 500 29 13 93 20 24 400 30 14 88 29 24.1 300 35 15 87 35 26 400 29 資料來源：《管理經濟學》，方博亮、林祖嘉，頁103。 請以複迴歸分析證明產品價格（P）、鄉鎮人口數（POP）、廣告支出（A）以及競爭產品平均價格（CAP），是否會對大同公司新產品的需求量（Y）造成影響？ 1. 寫出將要進行估計的迴歸模型（注意：所有的變數都要先取對數log，再進行以下各小題的分析） 2. 將迴歸模型的估計結果列出 3. 依據估計的結果，分析產品價格（P）、鄉鎮人口數（POP）、廣告支出（A）以及競爭產品平均價格（CAP），是否會對大同公司新產品的需求量（Y）造成影響？ 4. 請檢查殘差值是否為常態分配。（提示：用JB值檢定） 5. 請檢查你所設定的迴歸模型，是否有錯誤設定（misspecification）。（提示：用RESET檢定） 6. 請用相關係數檢定產品價格（P）、鄉鎮人口數（POP）、廣告支出（A）以及競爭產品平均價格（CAP），兩兩之間是否有線性重合（collinearity）的問題。請以輔助迴歸（auxiliary regression）檢定產品價格（P）對鄉鎮人口數（POP）、廣告支出（A）以及競爭產品平均價格（CAP）是否有線性重合的問題。 二、每年夏天考季來臨，做考場的便當生意大有賺頭。黃老師欲賣出的便當數（Y）是否與考生人數（X）、便當的口味（D1）、考區的位置（D2）有關。他在24個考區觀察的結果如表2： 表2: 考生便當消費資訊 考區編號 便當數Y（盒） 考生人數X（人） 便當類別D1 （雞腿=1，豬排=0） 考區位置D2 （北=1，南=0） 1 290 1680 0 1 2 274 1350 0 1 3 286 1600 0 0 4 302 1800 0 0 5 286 1600 0 1 6 302 1800 0 1 7 278 1440 0 1 8 278 1440 0 0 9 268 1220 0 0 10 290 1680 0 0 11 268 1220 0 1 12 274 1350 0 0 13 270 1440 1 1 14 258 1220 1 1 15 280 1680 1 1 16 265 1350 1 1 17 275 1600 1 1 18 290 1800 1 1 19 290 1800 1 0 20 270 1440 1 0 21 258 1220 1 0 22 280 1680 1 0 23 265 1350 1 0 24 275 1600 1 0 資料來源：作者自行調查。 1. 寫出將要進行估計的迴歸模型。 2. 將迴歸模型的估計結果列出。 3. 依據估計的結果，分析考生人數（X）、便當的口味（D1），是否會對便當消費造成影響？ 4.請以Chow檢定，檢定究竟是資料混合後一起估計較好，還是南北兩區分別估計？ 操作提示： 第一題： 1.開啟Excel，將表格資料輸入Excel中〈輸入數據即可〉： 2.將檔案存成prn檔案類型，「另存新檔」→「格式化文字空白分隔」，檔案位置存在C槽，檔案名稱輸入data(可自行命名)： 3.開啟新的Limdep，將資料帶入，「New」→「Text/Command Document」→「確定」。開啟新的Project，「New」→「Prpject」→「確定」： 輸入Limdep語法，read;file=C:\data.prn ;nvar=6