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中美信用卡业务风险管理比较及启示 第12卷第4期 2010年7月 石家庄学院 JournalofShijiazhuangUniversity Vol.l2.No.4 Jul.2010 中美信用卡业务风险管理比较及启示 李薇，张健 （广西大学商学院，广西南宁530004） 摘要:中国和美国在信用卡的内部风险管理和外部环境方面有所不 同，美国在信用卡风险 管理的成功经验,对中国信用卡风险管理有借鉴意义?应从处理好风 险与效益的关系，建立客户评 价体制，建立专业化管理团队,加强业界联合，加强个人征信体系建设, 营造良好的法律环境等方 面，改进中国的信用卡风险管理. 关键词:信用卡;风险管理;比较;对策 中图分类号:F83 文献标识码:A 文章编 号:1673—1972(2010)04—0021—04 ，信用卡风险的研究现状 1?国外研究现状 20世纪50年代美国学者比尔(BillFair)和数 学家厄尔?艾萨科(Earllsaac)^J建了 FICO模型，提 供了信用评分方法，为信用卡风险控制奠定了基础. 奥特曼(Ahman)是较早开始定量研究信用风险的学 者，他提出了 Z分数等一系列方法理论?这种方法 假设过去的会计变量对公司的违约率提供预测性的 信息?违约概率是f0%?100%琏续区间上的一个百 分比?通常通过一套内部映射程序在连续等级和离 散级别之间建立联系.[I]尼克尔(Nickle),佩劳丁 (Perraudin)和瓦洛特(Wallot)按照债务人的类型和 地理位置进行风险差异分析?沙萨(Chassang)和德？ 瑟维吉尼(DeServigny)(2002)提出一套从财务数据 中提炼岀来周期违约信息的方法.12101 unykZena (2002)主要向加拿大商业银行介绍了 一种微芯片的 塑料卡技术，这种卡片添加了个人的身份证号，可以 很好地防止信用卡欺诈的风险，并且可望在2010年 完全取代传统的磁卡.[31 2 ?国内研究现状 胡银(2002)提出了建立信用卡数据集市的概 念?主张将数据挖掘技术引入到国内银行的信用卡 业务分析中，主要是在信用卡信用评估，客户价值的 区分和客户消费偏好以及信用卡的个性化营销等方 面?周宏亮,穆文全(2002)对现代信用卡风险管理 进行了一个全景式的描述?[5】陈建(2005)详细介绍 了信用评分模型的种类，作用和如何在信用卡风险 管理各环节中应用?[63赵志宏(2005)提出以数据说 话是国内商业银行通过风险管理实现利润增进的关 键?主张信用卡管理者扭转冗长繁文的传统管理方 式?注重数据分析，从事实出发?凭数据说话.171刘伟 (2007)认为中国由于总体上尚未形成完整且有效的 个人信用管理体系和信用卡授信决策导向功能，缺 乏对信用卡营销的信息指引，加之信用卡投放速度 过快，导致信用卡投放结构不够合理，不良透支偏 fWj.[81颜文(2007)分别从宏观和微观的角度对信用 卡风险进行了分析并从两个角度提出了相应的对策 措施?[惇墨红玉(2002)对商业银行信用卡信用风险 管理进行了研究，认为信用风险是信用卡的主要风 险?通过运用信息经济学的观点对信用卡贷款进行 了诠释?得出信息管理是信用风险管理的核心?㈣冼 利(2005)借鉴国外信用卡风险管理的先进理念和成 功经验以及目前国际上成熟的PDCA系统化管理和 改进的思想，提出了信用卡风险管理的系统化对策 模型?11】】 二,中美信用卡业务风险管理比较分析 美国第一张信用卡由富兰克林国民银行于 1951年发行，经过50多年的发展，美国已拥有全球 最庞大的信用卡产业，美国也是信用卡风险管理产 业最发达的国家?在次贷危机降临之前，美国信用 卡业的风险管理是比较成功的，对中国信用卡产业 现阶段的发展具有借鉴意义. 收稿日期:2010—05—16 作者简介:李薇(1985 一)，女,河北石家庄人，硕士研究生，主要从事金 融与投资管理研究. 石家庄学院2010年7月 1?中美两国发卡机构内部风险管理现状比较 (1)发卡机构的管理模式 美国发卡机构大多采取独立预算，集中管理的 运作模式和以市场为导向，效益为核心的组织体制. 即发卡机构的财务，人员，技术等完全独立于母银行 之外?该结构可以在相当程度上使发卡机构有效控 制风险. 中国大多数商业银行相继成立了独立核算的信 用卡中心?随着信用卡业务近年来高速发展，各种 风险也应运而生?各商业银行是防范信用卡风险的 主要力量?也是受益方?信用卡中心经营模式中有 自己的决策层，风险管理等部门，独立运作,自负盈 亏,有利于提高运营效率，反应能力和反应速度. (2)风险控制措施 美国发卡机构采用在业务准人，发卡条件，流程 控制使用等方面统一标准，在信用卡产品设计，营 销，发卡，账户管理，催收等各个环节建立起全方位 的