第五章 大数定律与中心极限定律.pdf

案 教 子 电 计 统 理 数 与 论 率 概 第五章 大数定律与中心极限定律 §5.1大数定律 § 定理1(切比雪夫定理) 设X ,X ,...,X ...是相互独立的随机 1 2 n, 变量序列若存在常数C,使得D(Xi) ≤C. (i=1,2,...n),则对任意 给定的ε0,有 1 n lim P {| [X E (X )] |} 1(1) i i n n i 1 证明: 由于X ,X ,...,X 相互独立,故D 1 n X 1 n D X C 1 2 n (  i ) 2  ( i )  系 理 数 院 学 技 科 汉 武 n i 1 n i 1 n 再由切比雪夫不等式,可得 2 2   p ( X   )  , (14) p ( X   ) 1 (15)   2   2   案 教 子 电 计 统 理 数 与 论 率 概 1 n 1 n 2 C P{| [X E(X )]| } 1 D( X )/  1