第五章 大数定律与中心极限定理.pdf

第五章 大数定律与中心极限定理 §5.1 大数定律 一、切比雪夫不等式 定理1：切比雪夫(Chebyshev)不等式 E(X ) , D(X ) 2 设随机变量X具有数学期望 方差  , 则对于任意正数 不等式 2 2 P {| X  |}  /  成立. 证明（只证明X是连续型的情形）设X 的概率密度为f (x), 有 2 | x  | P {| X   | } f ( x ) dx   2 f (x )dx  |x | |x | 1  2 DX 2   (  ) ( ) 2 x f x dx 2 2 。 返回主目录     (1)切比雪夫不等也可写成 注： 2  P X -    {  } 1 2 即  2 2   P X -   P X -    {  } 2 {  } 1 2   (2)切比雪夫不等式出了随 机变量 X { X -  } . 的分布未知的情况下， 求事件   的概率的一种方法 3 4    如在上式中分别取 ， 得到 P{ X - 3 } 0.888 9