西北工业大学《概率论与数理统计》2.2.2_多维随机变量及其分布.pdf

第二节 多维随机变量 第二节 多维随机变量 及其分布(2) 及其分布(2) 五、边缘分布函数 六、离散型随机变量 的边缘分布律 回 回 七、连续型随机变量 停 的边缘分布 停 下 下 五、边缘分布函数五、边缘分布函数 如果(X ,Y)是一个二维随机变量,则它的分量 X (或者Y)是一维随机变量,因此分量X (或者Y)也 有分布.我们称X (或者Y) 的分布为X (或者Y)关于 二维随机变量(X ,Y) 的边缘分布. 下面给出边缘分布的精确定义 定义设F (x , y )为随机变量(X ,Y )的分布函数, 则 F (x , y ) P {X ≤x ,Y ≤y } 令y →+∞, 称 P {X ≤x } P {X ≤x ,Y +∞} F (x ,+∞), 为随机变量(X , Y )关于X 的边缘分布函数. ( ) ( , ). 记为 FX x F x +∞ 同理令 x →+∞, FY (y ) F (+∞, y ) P {X +∞,Y ≤y } P {Y ≤y } 为随机变量(X ,Y )关于Y的边缘分布函数. 边缘分布也称为边沿分布或边际分布. 六、离散型随机变量的边缘分布律 六、离散型随机变量的边缘分布律 定义 设二维离散型随机变量(X ,Y )的联合 分布律为 P {X x ,Y y } p , i,j 1,2, L. i j ij ∞ 记 p • p P {X x }, i 1,2, L, i ∑ ij i j 1 ∞ p p P {Y y }, j 1,2,L, •j ∑ ij j i 1 分别称p i • (i 1,2, L) 和p •j (j 1,2,L) 为(X ,Y ) 关于X 和关于Y 的边缘分布律. 因此得离散型随机变量关于X 和Y 的边缘分布函 数分别为 ∞ FX (x ) F (x ,+∞) ∑∑p ij , x i ≤x j 1