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车辆损失保险费率厘定中的隐变量研究 车辆损失保险费率厘定中的隐变量研究 硕士学位论文 THESIS OF MASTER DEGREE 论文题目:车辆损失保险费率厘定中的隐变量研究 (英文):The Research of Latent Variable in Automobile Insurance Ratemaking 作 者: 李 奇 指导教师:彭 非 教授 2005 年 5 月 5 日 1车辆损失保险费率厘定中的隐变量研究论文题目: (中文)车辆损失保险费率厘定中的隐变量研究(外文)The Research of Latent Variable in Automobile Insurance Ratemaking所在院、系、所 :统计学院 专 业 名 称:统计学 指 导 教 师 姓 名、职 称 : 彭非 教授 论 文 主 题 词 :车损险费率厘定;LISREL 模型 学 习 期 限 : 2003 年 9 月至 2005 年 7 月 论文提交时间: 2005 年 5 月 2车辆损失保险费率厘定中的隐变量研究 独 创 性 声 明 本人郑重声明:所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取 得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不 包含其他人已经发表或撰写的研究成果,以不包含为获得中国人民大学或其他 教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的 任何贡献已在论文中作了明确地说明并表示了谢意。签名: 李奇 日期 2005 年 5 月 10 日 关于论文使用授权的说明 本人完全了解中国人民大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有 权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部 或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。 签名: 李奇 导师签名: 彭非 日期:2005 年 5 月 11 日3车辆损失保险费率厘定中的隐变量研究 中国人民大学 硕士学位论文摘要 (中外文合订)论文题目: (中文) 车辆损失保险费率厘定中的隐变量研究(英文) The Research of Latent Variable in Automobile Insurance Ratemaking 作 者: 李 奇 指导教师: 彭 非 教授 4车辆损失保险费率厘定中的隐变量研究摘 要 对于车辆损失保险来说,费率厘定是昀基础,也是昀重要的部分,在商业保 险中,费率的厘定是否合理,直接决定准备金、投资、再保险乃至整个产品的盈 利情况。在我国,车辆损失保险的费率厘定工作处于不成熟阶段,许多商业保险 公司把精力放在了投资上,希望利用投资的收益弥补可能存在的费率不合理带来 的问题,这样做将会使车辆损失保险进入一个恶性循环,也不符合保险的谨慎性 原则。因此,本文期望使用新的车辆损失保险费率厘定方法,来给我国的车辆损 失保险提供一些建议和意见。 车辆损失保险的费率厘定取决于很多因素,这些因素有些是可以直接测量 的,有些是不能直接测量的,目前国际上的通用方法都是基于可测变量的,本文 所阐述的新方法就是基于引入那些不可直接测量的变量,即隐变量,使用一种隐 变量模型??结构方程模型(又称 LISREL模型)来寻找这些变量与费率的关系, 从而探索出一种新的费率厘定方法。 笔者选取了我国上海市的某家保险公司的实际数据来进行实证分析,使用 SAS8.0软件中的 CALIS模块来进行数据分析。 本文共分为五个部分:导论、第一章至第三章、结论与引申。 第一部分为导论,介绍我国车辆损失保险的一些背景资料,并说明了本文的 研究范围、研究目的,对全文做全局性阐述。 第一章是概述,首先介绍车辆损失保险费率厘定的基本原理和方法,分别介 绍了纯保费法、多元乘法模型和国际上的一些其它方法,分析这些方法中存在的 问题,即存在的隐变量问题;而后较详细的介绍了这些隐变量及其分析方法?? LISREL模型,包括模型的起源、应用范围、优越性、基本原理和假设、评判标 准等,车辆损失保险费率厘定中存在的隐变量有:保险标的的风险状况、驾驶员 的驾驶判断能力、驾驶员心理成熟度、投保车辆的风险性能、驾驶环境对驾驶员 的影响作用等。 第二章为车辆损失保险费率厘定中的变量分析。这一章从实际数据的简介和 预处理开始,使用定性数据分析的方法来使一些不可量化的数据转为分析需要的 定量数据,并对数据根据分析需要作了筛选;之后对这些可测变量逐一作分析, 研究其对损失率的影响,从而寻找它们对费率的作用,这些变量包括:驾驶员性 别、婚姻状况、年龄、已发生的索赔次数、驾龄、每周估计行驶里程数、上次驾