第六章+理论责任准备金.ppt

全期缴费 1、 2、 3、 证明： 证：设 令： 则： 又： 所以： 第二节、离散型的责任准备金 一、亏损模型 表示保险人在第K年末亏损值 表示 的剩余寿命 二、责任准备金的一般公式 。 三、几种责任准备金公式（未来法） 1、 2、 3、 4、 5、 6、 四、 的方差 （以终身寿险为例） 。 五、过去法公式 1、 2、 3、 4、过去法的导出公式 当kh时 两式相减得： 。 。 例：已知： 求： 解： 六、其他公式 。 例:已知 求： 解： 例：已知 求： 解： 第六章 理论责任准备金 . 在保险合同开始生效时，投保人缴纳的纯保费精算现值与保险金给付的精算现值相等，即在合同生效时刻，保险人的期望损失为零。随着时间的推移，被保险人死亡率逐渐增大，这种等价的平衡关系被打破，未来保险金的给付逐渐大于未来收取的保费 。 . 。 P A 0 t 金额 一、概念 责任准备金：保险人以保险契约为依据，为将来发生的给付而提取的基金。 二、原因 1）随着被保险人的年龄增大，死亡率越高，保险金给付越大。 2）趸缴保费或限期交费后，保险人只有履行赔付义务，而不再收取保费。 三、依据 法定准备金的提存和计算是以纯保费为依据。 责任准备金关系到投保人的利益。保险监管部门一般要设定一个最低标准的准备金，保险人提取的准备金不能低于这一标准，此责任准备金称为法定责任准备金，她是以纯保费为基础计算的责任准备金，而没有考虑费用因素。此准备金又称为理论准备金。 四、计算方法 1）未来法 2）过去法 未来法 t年末的准备金 =未来保险金精算现值-未来纯保费的精算现值 如： 过去法 T年末责任准备金 =过去已缴的纯保费终值-过去给付的保险金终值 如： 。 未来法表示的责任准备金是保险人应付的净责任； 过去法表示的责任准备金说明了准备金的来源； 两者实质上是等价的。 第一节 连续型的责任准备金 一、亏损模型 表示保险人在第t年亏损值 表示 的剩余寿命 二、责任准备金的一般公式 。 三、全期缴费的寿险责任准备金 1、终身寿险 。 2、n年定期寿险 tn t≥n . 3、两全保险 。 4、延期m年的终身寿险 。 5、延期年m的终身生存年金 四、h年限期缴费的责任准备金 1、 2、 。 3、 4、 5、 五、 的方差 （以终身寿险为例） 。 例 （30）投保死亡即付的终身寿险 。已知： 。 求： （1） （2） （3） 解： （1） 。 。当t=0时 (2)当t=10时： 当t=20时： 。 例：已知i=6% , 求： 解： . . (2) . . . . . t 0 0.0000 10 0.0480 20 0.1102 30 0.1928 -- -- 60 0.6810 六、导出公式 1、 或： 2、 。 3、 导出公式适用于两全保险。 七、过去法公式 。 称为成本精算积累值。