第09章线性回归模型的异方差问题.ppt

9.5 异方差的解决办法 (9.10) (9.11) 9.5 异方差的解决办法 （2）当σi2未知时：作变量代换 情形1：如果误差方差与Xi成比例，作平方根变换 用OLS法进行估计，把回归的残差对解释变量X作图，看误差方差与X之间是否线性相关，或者说与X成比例，即 σ2i= E(ui2) = k*Xi (9.11) (9.12) 9.5 异方差的解决办法 （2）当σi2未知时：作变量代换 情形2：如果误差方差与X2i成比例，作倒数变换 用OLS法进行估计，把回归的残差对解释变量X作图，看误差方差与X2之间是否线性相关，或者说与X2成比例，即 σ2i=E(ui2) = σ2*X2i (9.13) (9.14) 9.5 异方差的解决办法 （3）重新建立模型 除了推测σi2以外，有时也可以通过重新建立PRF模型消除异方差。例如，利用双对数模型，半对数模型等。 但实际上，选择更合适的模型更加困难。 异方差问题的概念 异方差问题的来源 异方差问题的后果 OLS估计量仍是线性的 OLS估计量仍是无偏的 OLS估计量不再具有方差最小性，即有效性不再存在。 根据常用估计OLS估计量方差公式得到的方差通常是有偏的。无法先验的辨别偏差是正的还是负的。 方差的产生是由于 不再是真实σ2的无偏估计量。 建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的，即沿用经典的假设检验方法，则很可能得到错误结论。 9.6 异方差问题的总结 异方差诊断方法 图形检验法 帕克（R.E.Park）检验法 格莱泽(Glejser)检验法 怀特（White）检验法 解决异方差问题的方法 已知σ2，对原始方程两边同除以σ 未知σ2，对原始方程两边同除以(Xi)1/2 未知σ2，对原始方程两边同除以(1/Xi) 改变方程形式，重新建立方程 9.6 异方差问题的总结 9.7 异方差问题例子 例9.2 《经济计量学精要》p.306. 13－9 Ln(RD) ＝ -7.2828 + 1.3144*ln(Sales) se＝(1.86167) (0.16924) t ＝(-3.91198) (7.76697) p ＝(0.0012) (0.0000) R2 ＝ 0.790373 从回归结果可以看出： （1）在双对数模型中，RD支出与销售额正相关，即销售额每增加1%，研发相应的增加1.3%。 9.7 异方差问题例子 例9.2 《经济计量学精要》p.306. 13－9 Sales与残差resid作图： 9.7 异方差问题例子 例9.2 《经济计量学精要》p.306. 13－9 Sales与残差resid作图： 9.7 异方差问题例子 例9.2 《经济计量学精要》p.306. 13－9 对回归的残差进行帕克检验和格莱泽检验，得出什么结论？ Park检验： ln(e2) = 3.4125+0.9377*ln(Sales) se=(4.9726)(0.4520) t = (0.6863)(2.0744) p=(0.5024)(0.0545) R2=0.2119 从Park检验可知，回归模型存在异方差。 9.7 异方差问题例子 例9.2 《经济计量学精要》p.306. 13－9 对回归的残差进行帕克检验和格莱泽检验，得出什么结论？ Glejser检验： |e2| = 573.5345+0.0124*(Sales) p=(0.4071)(0.0418) |e2| = -522.8083+8.175*(Sales)^(1/2) p=(0.6069)(0.0263) |e2| = 2135.75(1/Sales) p=(0.0016)(0.1304) 从Glejser检验的前2个方程可知，回归模型存在异方差。 9.7 异方差问题例子 例9.2 《经济计量学精要》p.306. 13－9 如果在双对数模型中发现了异方差，你会选择用哪种WLS变换来消除它？ lnYi ＝ B1 ＋ B2*lnXi + ui 根据ui或残差ei与lnXi的关系建立WLS变换。 9.7 异方差问题例子 例9.2 《经济计量学精要》p.306. 13－9 如果有证据表明在线性回归模型中存在异方差，而在双对数模型中不存在异方差，那么你将选择哪个模型，为什么？ 选择双对数模型，因为对数变换压缩了变量