含上柜权证期交所股价指数选择权股票选择权.docVIP

附件三 普遍性商品(含上市櫃權證、期交所股價指數選擇權、股票選擇權)文件說明 一、證券商應檢具下列文件： 「普遍性商品模型及參數」表格，如后附。 經風險管理部門簽署之模型驗證結果正式書面報告，包含該模型適用之商品範圍、各項重要參數(含波動率)定義及採用說明(合理性)、波動率採樣期間說明。 二、證券商請依序檢附上述資料，並於「普遍性商品模型及參數」表格中填寫相關文件之頁碼。 附件三 附件三 ○○證券 申請使用敏感性分析法(Delta-plus)計算資本適足新制度風險約當金額 -普遍性商品(含上市櫃權證、期交所股價指數選擇權、股票選擇權)模型及參數 ○○年○月 金融商品名稱 使用模型名稱 波動率計算方式請填寫「歷史波動率」或「隱含波動率」。如同一商品採取不同模型或參數計算方式不同時，應分別填寫於兩列，並分別檢具相關文件。 請填寫「歷史波動率」或「隱含波動率」。如同一商品採取不同模型或參數計算方式不同時，應分別填寫於兩列，並分別檢具相關文件。 歷史波動率採樣天數 其他重要參數除波動率外，風險管理單位就該金融商品驗證之其餘重要參數名稱。 除波動率外，風險管理單位就該金融商品驗證之其餘重要參數名稱。 備註各項目有應說明者，填寫於備註欄。例如採用隱含波動率之理由、歷史波動率之取樣天數不符相關規定之理由。 各項目有應說明者，填寫於備註欄。例如採用隱含波動率之理由、歷史波動率之取樣天數不符相關規定之理由。 說明 頁碼 說明 頁碼 說明 頁碼 說明 頁碼 說明 頁碼 權證 股價指數選擇權 股票選擇權