小企业信用风险管理辅助工具（常胜）.pptVIP

深度评价 贷后管理 发放条件 技术工具 初步赛选 技术工具 技术工具 等级确定 风险快速评估工具 行业风险评估工具 评分卡 PD违约模型 LGD模型 财务预警真实性鉴别工具 财务自动分析工具 现金流风险评估工具 未来债务压力预测工具 技术工具 授信测算工具 利率定价工具 技术工具 质量分类工具 预警监控工具 快速判断风险，初步客户筛选 确定客户信用等级 深入分析企业风险 确定客户贷款发放条件 客户贷后管理 风险偏好 营销 审批及信用发放 贷后管理 市场选择优化工具 授信策略工具 资产组合分析工具 确定目标行业，切分信贷总量 明确优选客户、信贷产品范围 风险政策 技术工具 ?中小企业信贷不同阶段各类技术工具的应用 中小企业特点及其对信贷流程、技术工具的要求 3 * 相关信用风险管理工具及其在中小企业贷款中的应用 4 信贷风险管理工具的整体应用构架 * 目前7O％的国际活跃银行使用信用评分模型来审批中小企业贷款。 美国许多银行采用了通用的、支持信贷决策的小型企业信用评分系统SBCS。 它利用小型企业及其业主的相关资料和统计方法，给出关于借款者未来贷款绩效的预期结果（如“信用分值”），银行则据此做出批准或拒绝贷款、贷款定价决策。  日本八千代银行针对贷款额不超过300万日元的小企业和个体经营者设计的信用评价模型开发的SOHO模型，针对贷款额不超过3000万日元的中小企业，八千代银行还开发了SB模型。通过模型的使用，有效降低银行贷款成本，提高了贷款审查的效率。 从国际经验看，信用风险模型已经在各国的实践中得到体现，如统一的标准和工作的快捷。 相关信用风险管理工具及其在中小企业贷款中的应用 4 中小企业信贷风险管理工具的发展趋势 * 常用的中小企业信用风险管理技术及工具 企业贷后风险预警系统工具 企业贷款质量分类系统工具 企业授信测算系统工具 企业贷款利率定价测算系统工具 现金流风险评估及未来债务压力预测工具 企业风险快速识别工具 企业信用评级系统工具 财务预警及真实性鉴别系统工具 企业财务自动分析系统工具 行业风险定量化自动评估工具 中小企业信用评级方法 相关信用风险管理工具及其在中小企业贷款中的应用 4 * 1 企业信用风险快速识别工具 信用风险快速识别综合模型考量因素构成: P=F(PR,PR1,PR2) 其中 PR为违约统计判断模型计算值； PR1行业风险评估值， PR2企业经营管理能力评价值 违约统计判别要素 行业风险判别要素 经营管理判别要素 基本作用： 快速识别企业风险，便于客户经理将主要精力向有贷款潜力的客户集中。 工具类型： 依据行业、规模不同，包括各类PD模型、自动化综合模型等。 * 2 企业信用评级工具 基本作用： 协助信贷人员在统一、规范的统一标准下合理确定企业信用等级。 工具类型： 依据行业、规模不同，包括各类信用评分卡、PD模型等。 * 3 行业风险定量化自动评估工具 基本作用： 提供行业风险程度，便于信贷优选及企业评级。 工具类型： 依托行业数据库自动定量化行业评级工具；主客观结合的行业评级工具。 * 4 企业财务预警及真实性鉴别工具 基本作用： 提示财务报告虚假可能性 提示企业财务风险状况 预警条件： 预警条件主要包括财务预警模型和多重财务指标比较两种。 财务预警模型主要包括Z模型和F模型等其他财务预警模型，当预警模型计算出的数值位于某一限定的范围时，由系统进行预警； 多重财务指标比较指通过对选定的多个财务指标的组合分析来判别发生财务危机的可能，当选定的财务指标符合限定的条件的时候，由系统对企业财务进行预警。 * 第一部分 第一部分 * 信用评级理论 及银行中小企业信用风险管理辅助工具 东方金城国际信用评估有限公司 二零一零年七月 信用评级核心及分析路径 1 中小企业特点及其对信贷流程、技术工具的要求 3 4 内容提要 信用评级在信贷风险管理中的作用 2 相关信用风险管理工具及其在中小企业贷款中的应用 * 信用评级核心及基本分析路径 1 相对还债风险 产生与债务相匹配的现金流的能力 对债务的保障程度与其他企业的债务保障相比如何 有利于和不利于产生现金的因素？ 经营 环境 违约风险与损失严重程度的估计 评估结果和级别的确定 信用评级核心 财务 实力 外部 支持 * 信用评级基本要素 宏观经济与行业发展趋势 监管环境 基本经营与竞争地位 管理水平 财务状况 信用记录 * 信用评级分析一般路径 宏观经济对 行业的影响 分析各行业在国民经济中的发展空间、相互关系、宏观调控影响等 行业研究 行业周