计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT7第七章 7.2三版.pptVIP

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2019-07-04 发布于未知
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计量经济学第三版课件于俊年 ISBN9787566310101 PPT7第七章 7.2三版.ppt

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* §7.2 自相关对参数估计的影响一、自相关不影响OLS估计量的线性和无偏性设 (t = 1，2，…，n) (7.2.1) 而且随机项存在一阶线性自相关： (7.2.2) 其中vt满足经典回归基本假定。模型(7.2.1)的OLS估计量具有如下形式： (7.2.3) 对(7.2.3)取期望值： (7.2.4) 即自相关不影响OLS估计量的线性和无偏性。二、自相关使OLS估计量失去最佳性 1.所谓失去最佳性，就是直接应用普通最小二乘法求得参数估计量的方差可能偏小（即失去无偏性），因而低估了真实方差。 (7.2.9) 2.普通最小二乘法还低估了随机项u的方差即OLS估计量不再是的无偏估计量，而是下偏估计量，也就是说，它低估了随机项u的方差。 (7.2.15) *