第六章 平稳时间序列预测.ppt

第六章 平稳时间序列预测;第一节 平稳时间序列预测的概念;一、最小均方误差预测概念二、平稳ARMA模型最小均方误预测的推导;一、最小均方误差预测概念;二、平稳ARMA模型最小均方误预测的推导;由于预测只能建立在到t时刻为止的可用信息的基础上， 因此，根据最小均方误预测的第二个准则，以及平稳可 逆序列可以表示成传递函数形式的论断，可以将预测值 表示成能够估计的项at，at-1，……，的加权和的 形式：;由上得以t为原点，向前l步的预测误差为：;因此可得xt+l的最小均方误预测为：;由上推导可知， （1）最小均方误预测误差的方差和预测步长l有关，而和 预测的时间原点无关。 （2）预测步长l越大，预测误差的方差也越大，即预测的 准确性越差。;上述最小均方误预测公式中包含有无穷项求和，而在实际 中我们只可能有有限的数据，因此，只能用充分多项的有 穷和近似，即：;第三节 条件期望预测;一、条件期望预测的一般公式;有关xt和at的条件期望有如下性质：;由于：;二、用条件期望进行预测;(2) 向前二步预测公式(l=2);由上推导可见，对于l0，条件期望预测值 满足如下差分方程： ;2、AR(2)模型的条件期望预测;(2) 向前二步预测公式(l=2);可见，当l1时，AR(2)预测值可由如下差分方程求出：;3、ARMA(1,1)模型的条件期望预测;(2) 向前二步