小企业综合授信管理纳入公司敞口.pptVIP

* 5、小企业授信流程风险管理 小企业“信贷工厂”示意图 * 小企业经营中心示意图 产品管理 客户筛选 客户营销 早期预警 授信审批 信贷执行 委婉回收 授信评价 信用恢复 硬回收 品质管理 绩效管理 网点 客户经理 网点 客户经理 “信贷工厂” 市场营销 服务支持 小企业经营中心 支行 副主任 副主任（风险主管） 主任 小企业经营中心示意图 5、小企业授信流程风险管理 * 建立信贷文化的目的 国际上不同银行信贷文化示例 5 小企业授信 组合风险管理 6 * VaR理论(Value-at-risk) 方差-协方差法 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 计算VaR的基本方法 VaR理论及模型计算 VaR是指在正常市场条件下，一定的持有期限和置信度内，由于市场价格波动使某金融资产或组合面临的最大可能损失值。 6、小企业授信组合风险管理 * VaR信贷资产 组合优化模型 混沌遗传模糊模 拟算法 (CGFSA) 模糊条件在 险价值(FCVaR) 基本思想是将混沌状态引入到变量中，并把混沌运动的遍历范围放大到优化变量的取值范围，然后把得到的混沌变量进行编码，进行遗传算子操作。混沌遗传模糊模拟算法分为9个步骤 6、小企业授信组合风险管理 * 信贷政策 客户经理 等级评定 风险经理 分析传送报告 登记评定 财务比率,趋势,财务概要 现金流, 现金流向 预测的能力 风险等级评分 焦点问题 授信审批决策 按照客户层次编写报告、评估信用风险等级，授信申报 风险评定数据库服务器 原有系统 利用风险等级数据库 监控产品性能（例如成熟产品的扩张或收缩） 协助执行产品战略，包括发展新产品 选择通过外部第三方数据或资产组合管理部门的研究报告提出产品管理策略 风险资产审核部门 等级数据迁移 对公授信业务单元 风险管理部门 产品管理部门 产品组合管理部门 资产保全部门 资产保全经理 等级评定 价值创造4“引擎” 客户回报指标 基础定价模型l 风险溢价矩阵 抵押品矩阵 输入财务数据 编写等级报告，评定风险等级 信用分析 (选择使用等级评定报告) 授信申报 建模并进行情景分析 等级评定预测 信用风险分析 在授权范围内审批授信 支持向高级、资深风险经理的授信推荐 利用风险级别和原来的数据 推荐并调整产品组合目标和策略 按行业、单个客户、客户群、批发银行业务团队和整体产品组合，编写产品组合报告 测度风险/回报水平 建议政策和风险评级工具的参数 进行集中的业务回顾 梳理一年内新的信贷关系 提供有关流程、政策和组织效力的管理报告 为LOB提供咨询帮助 开发/维护信贷政策 提交信贷流程和信贷政策效力报告 产品组合管理报告 高风险帐户预警 业务单元 负责人 客户经理 根据相应信用评级确认或调整采取行动 风险等级分布 风险回报框架 业务前、中、后台执行统一的信贷政策标准，借助于面向前端和后端的多维度统计呈现决策支持，进行趋势分析及策略优化，持续、动态地平衡风险与回报，创造银行价值。 历史评级 实际评级 年度迁移 6、小企业授信组合风险管理 * 抵押品矩阵 资产负债表 ( 基于主要的常规要求). 负债 资产 存款 107 借款 100 股东权益 12 流动资产 19 权益 资产** Base Price Calculation Model Cost of Funds = x% Cost of Capital Employed = x1% Return on Liquidity = (x2%) Funding break-even = (x +x1-x2)% Admin Overhead = x3% Specific/Genl Provision = x4% Base price. = (x+x1-x2) + (x3+x4)% 审慎调整过的资产负债表 基础定价模型 客户风险评级 风险溢价矩阵 基于风险的定价能力 风险等级，模拟，预测 定价决定/策略 (风险 回报 + 市场考虑) 益处 客户风险等级 基于风险的客户风险等级应具有一致性 对现金流的关注应如同对抵押品的关注 业务运作/ 战略联盟 对客户和业务更清晰的理解 益处 底价 使动用资金的回报最大化 (Roce 或Raroc) 突出不同产品的不同成本 突出不同产品的风险权重 提高对规定预备需求的理解 益处 风险溢价