操作风险管理(标准版)X1123.pptVIP

银丰科技操作风险管理系统 2011.11 目录 2 操作风险管理流程 3 操作风险管理——三大工具 4 目录 操作风险管理理念 1 5 -风险与控制自我评估（RCSA） -关键风险指标（KRI） -损失数据收集（LDC） 风险与控制自我评估（RCSA） 风险与控制自我评估（ RCSA，Risk and Control Self Assessment ）的标的源自于内控梳理的工作成果。在风险自评方面，针对操作风险做全行范围内的自评；在控制自评方面，则针对各层级的控制（总行制定的标准控制和分行本地化后的控制）做全面的控制有效性自评。 6 操作风险数据库——三大清单 7 在全行统一进行流程、风险点及控制措施清单梳理，将其作为风险与控制自我评估架构的基础。 操作风险数据库——三大清单的连结 8 流程 风险点 损失事件类型 控制措施 流动资金贷款 客户申请 客户提供 虚假材料 外部欺诈 客户经理和经办双方复核确认复印件真实性 …… …… …… …… …… …… 放款审核 未及时办理 抵质押手续 执行、交付和流程管理 设立专门的抵质押登记岗负责抵质押手续办理 …… 授信后管理岗定期督促 对抵质押办理完成率进行考核 …… …… …… …… 示例 操作风险暴露的评估规则 9 操作风险暴露的评估标准（直接损失） 频率等级 发生频率 1 至少每天发生一次 2 至少每周发生一次 3 至少每月发生一次 4 至少每季发生一次 5 至少每半年发生一次 6 至少每年发生一次 7 至少每3年发生一次 8 至少每5年发生一次 9 至少10年发生一次 10 30年以上发生一次 10 严重度等级 可能造成的损失（RMB） 1 0-5,000 2 5,000-10,000 3 10,000-20,000 4 20,000-50,000 5 50,000-100,000 6 100,000-200,000 7 200,000-500,000 8 500,000-1,000,000 9 1,000,000-2,000,000 10 2,000,000-4,500,000 11 4,500,000-9,500,000 12 9,500,000-20,000,000 13 20,000,000-45,000,000 14 45,000,000-95,000,000 15 95,000,000-200,000,000 16 200,000,000 操作风险发生频率评估表 操作风险严重程度评估表（直接损失） 发生频率-未来一年内，评估某个操作风险发生的频率，若发生频率介于两个等级间，选择频率较高者。 严重度-某个操作风险若一旦发生时，平均而言，估算银行可能蒙受的财务损失。 操作风险暴露的评估标准（间接损失） 11 等级 描述 1 影响5%的客户服务质量 2 影响20%的客户服务质量 3 影响50%以上的客户服务质量 等级 描述 1 中断1日 2 中断1周 3 中断1个月以上 等级 描述 1 负面信息于省内散播 2 负面信息于国内散播 3 负面信息于国际散播 等级 描述 1 造成员工轻微受伤 2 造成员工严重受伤 3 危机员工生命 等级 描述 1 监管部门口头警告 2 监管部门进场加强查核 3 监管部门强制银行停止业务 风险地图的功能 风险地图是将风险自评估中操作风险暴露评估结果与采取应对措施的联结工具，其主要目 的在于为操作风险暴露的评估结果带来管理上的意义。 12 30,000,000 60,000,000 99,000,000 300,000,000 600,000,000 1,200,000,000 3,600,000,000 15,600,000,000 109,500,000,000 13,456,700 26,931,400 44,368,100 134,657,000 269,314,000 538,628,000 1,615,884,000 7,002,164,000 49,149,805,000 4,666,900 9,333,800 15,40,770 46,669,000 93,338,000 186,676,000 560,028,000 2,426,788,000 17,034,185,000 1,617,400 3,234,800 5,337,420 16,174,000 32,348,000 64,696,000 194,088,000 841,048,000 5,903,510,000 560,500 1,211,000 1,849,650 5,605,000 11,210,000 22,420,000 67,260,000 291,460,000 2,045,825,000 194,300 388,600 641,190 1,943,000 3