第6讲AR模型的估计-刘岩–武大金融.pdf

国际金融试验班2018 年秋·时间序列 第6 讲：AR 模型的估计 授课人：刘 岩 武汉大学经管学院金融系 2018 年11 月8 日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 本讲内容 1 AR 过程的自协方差结构 2 AR 过程的回归估计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 刘岩·武大金融 第6 讲：AR 模型的估计 第2 / 22 页 AR 过程的自协方差结构 本节内容 1 AR 过程的自协方差结构 2 AR 过程的回归估计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 刘岩·武大金融 第6 讲：AR 模型的估计 第3 / 22 页 AR 过程的自协方差结构 AR1 过程的例子 给定平稳AR(1) 过程X ϕX + ϕ 1 t t 1 t 计算可知 2 2 k ϕk X 1 ϕ2 由此，可将高阶自协方差写为 2 k 2 X k ϕ X 0 另一种写法：首先注意到 X ，且 t t 1