投资组合问题.pptVIP

投资组合问题 年份 股票A 股票B 股票C 股票指数 1943 1.300 1.225 1.149 1.258997 1944 1.103 1.290 1.260 1.197526 1945 1.216 1.216 1.419 1.364361 1946 0.954 0.728 0.922 0.919287 1947 0.929 1.144 1.169 1.057080 1948 1.056 1.107 0.965 1.055012 1949 1.038 1.321 1.133 1.187925 1950 1.089 1.305 1.732 1.317130 1951 1.090 1.195 1.021 1.240164 1952 1.083 1.390 1.131 1.183675 1953 1.035 0.928 1.006 0.990108 1954 1.176 1.715 1.908 1.526236 基本投资组合问题模型 期望的年收益率至少达到15%，应当如何投资？ 问题分析 投资者关心的问题 收益 风险 一种股票收益的均值衡量这种股票的平均收益状况 一种股票收益的方差衡量这种股票的收益的波动幅度 两种股票收益的协方差