a+h文档教材交叉上市股票间信息传递的不对称性探究.pdfVIP

18 3 Vol. 18, No . 3 2010 6 Chinese Journal of Management Science June, 2010 : 1003- 20 ( 2010) 03- 0010- 0 A+ H 交叉上市股票间信息传递的不对称性研究 1 1 1 2 郭彦峰 , 黄登仕 , 魏 宇, 林 宇 ( 1西南交通大学经济管理学院, 四川成都 610031; 2 成都理工大学商学院, 四川成都 610059) : H A H , 2003 1 2009 4 H H , Granger GARCH : H H , H H , , ; H H , A : H ; H ; GARCH ; ; : F83091 :A Poon Fung ( 2000) [ 1] 1 EGARCHM , H , H A , , H , , , , , H , H ; , H , 2004 13 , A , H QDII( Qualified Domestic Institu , H , tional Investors, ) 2006 5 29 , , , , Li ( 2000) [ 2] A H , A ( H ) , , H ( A ) , , , A H A H , H , H A ; , A H Yang( 2003) [ 3] A B , H : 2009- 06- 22; : 2010- 04- 12 : ( 0501025, 0 1095, Granger , H 0 109 ) ; B , B A B ( NCET- 08- 0826) ; , , A B , ( PCSIRT0860) A : ( 19 2- ) , ( ) , , , : Zhu ( 2004) [ 4] . , 1993 2001 3 : A+ H 11 Granger , , , A , , H H , Wang Jiang ( 2004) [ 5] Granger , 16 A ; , H 1996 12 2001 9 , 2003 1 2 2009 4 30 A H , H H , H A , A H ( Vector Autoregres Granger Chong sions Model, VAR) Granger Su( 2006) [ 6] A H GARCH ( Dynamic 21 ( Comove Cond