第八章虚拟变量回归(1).pptVIP

截距不变的情形 截距和斜率均发生变化 三、虚拟解释变量综合应用 所谓综合应用是指将引入虚拟解释变量的加法方式、乘法方式进行综合使用。 基本分析方式仍然是条件期望分析。 本课主要讨论 （1）结构变化分析； （2）交互效应分析； （3）分段回归分析 结构变化分析 结构变化的实质是检验所设定的模型在样本期内是否为同一模型。显然，平行回归、共点回归、不同的回归三个模型均不是同一模型。 平行回归模型的假定是斜率保持不变（加法类型，包括方差分析）； 共点回归模型的假定是截距保持不变（乘法类型，又被称为协方差分析）； 不同的回归的模型的假定是截距、斜率均为变动的（加法、乘法类型的组合）。 例：比较改革开放前、后我国居民（平均）“储蓄—收入”总量关系是否发生了变化？ 基本思想：分析两个定性变量对被解释变量影响的虚拟变量模型，暗含着假定：两个定性变量是分别独立影响被解释变量的。但在实际经济活动中，两个定性变量对被解释变量的影响可能存在交互作用。为描述这种交互作用，可把代表两个定性因素的虚拟变量的乘积以加法形式引入模型。 模型： 其中： ——代表第一个定性变量的虚拟变量 ——代表第二个定性变量的虚拟变量 （ ）——描述二者交互效应的虚拟变量 因为 是交互效应的截距差异系数，可以通过对 的显著性的检验，判断是否存在交互效应 * 2.交互效应分析 例如 其中： ——种油菜籽和养蜂的收入 ——投入资金 ——代表是否种油菜籽的虚拟变量 =1 种油菜籽 =0 不种油菜籽 ——代表是否养蜂的虚拟变量 =1 养蜂 =0 不养蜂 （ ）——描述种油菜籽与养蜂的交互效应 * 3.分段线性回归 基本思想： 有的社会经济现象的变动，会在解释 变量达到某个临界值时发生突变， 为了区分不同阶段的截距和斜率可 利用虚拟变量进行分段回归 第一段回归，当 时（ 是临界值） 第二段回归，当 ≥ 时 整理得 例如:不同销售业绩的奖励方式不同 * 具体作法： 模型形式 其中： 1 若 ≥ 0 若 第一段回归 第二段回归 注意：●第一、二段回归不仅截距不同，而且斜率也不同 ●分为两段回归时用了一个虚拟变量 推理：分为K段回归时，可用K—1个虚拟变量 * 4.季节变动分析中的应用 思想：时间序列数据可分解为四个因素： 长期趋势； 季节变动； 循环变动； 随机（不规则）变动 为消除季节变动影响，常用修匀方法。为预测某季度变量又需加入季节因素。也可利用虚拟变量方法区分季节因素。 方法：例如某商品销售量Q与价格P有关，可能还与季节有关 (1)引入四个季度影响因素 其中： —销售量 —价格 为二季度 为三季度 为四季度 为其它 为其它 为其它 注意：一年分为四季，使用三个虚拟变量（为什么？） * (2)显著性检验 对 作 t 检验，若显著不为0，表明该季度有季节变化影响；若显著为0，表明不存在季节变动影响 (3)重建季节变动模型 如只是二季度有明显季节性变动，可省略 重建模型 D=1为二季度； D=0为一