监察业务专题介绍与案例分析.pptxVIP

监察业务专题介绍与案例分析;市场风险管理是永恒的主题;大商所监管和风险管理主要方法;1;日常交易风险管理;（一）保证金制度;（二）涨跌停板制度和强制减仓制度;（三）限仓制度;（四）强行平仓制度;（五）大户报告制度;（六）风险警示制度;套期保值规则修改 套利交易规则 投机限仓修改 ;套期保值规则修改;套利交易规则;投机限仓修改;主要内容;2011年共筛查异常交易57起，涉及43家会员和56名客户其中自成交37起，频繁报撤20起，其中2名客户是第二次达标。 2012年上半年共筛查??常交易37起，涉及26家会员和32名客户其中自成交26起，频繁报撤11起，其中1名客户是第二次达标,1名客户是第三次达标。;（二）制度规定;（三）大商所异常交易行为的认定;（三）大商所异常交易行为的认定（续）;（四）异常交易行为处理-客户;发生在同一会员： 第一次时，对该会员首席风险官进行电话提示，会员应及时将交易所提示转达客户；第二次时，交易所约见会员的总经理及首席风险官谈话，无正当理由缺席约见谈话的，交易所向会员下发监管警示函；第三次及以上出现时，交易所对会员下发监管意见函，并向证监会提请分类监管扣分。 发生在不同会员：交易所按照客户异常交易行为在某一会员处发生的次数，根据①采取相关监管措施。 发生在不同会员，且在任一会员处均未达到处理标准：交易所对自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生次数最多的会员参照上述规定采取相关措施。 ;异常交易管理办法修改思路;主要内容;2011年，对10余起涉嫌违规案件进行了立案调查，并对相关违规行为人进行了处分；对部分情节较为复杂、处置难度较大的违规案件已按要求上报会期货一部，并向会稽查局进行移送。 同时，我部对个别违规影响较大、涉嫌违规客户较多所在的会员单位，按规采取了约见高管谈话等措施。责令其对违规行为多发、交易管理不规范所导致的市场异动、实际控制账户报备不及时等工作进行整改。谈话取得了较好的效果。; 大连商品交易所违规处理办法 大连商品交易所违规查处工作流程 ;（三）违规案件查处程序;注意事项;（四）常见违规案件的类型; 案例一、张某、刘某盗码交易窃取资金案 【基本情况】 2008年12月至2009年6月间，罪犯张某、刘某通过以居间人身份骗取、破解他人密码、趁他人操作账户时偷窥等方式，获得11个投资者的期货账户和密码。然后，张某通过操作罪犯刘某等人的5个账户，在我所及其他交易所某期货品种远期不活跃合约上，以对敲交易的手段窃取了上述11个账户的资金，并迅速通过银期转账出金得手，最终导致这些投资者亏损近15万元。 【案情特点】 张某、刘某作案手法极为狡猾，不断更换账户，并且每个账户使用期限短，每个账户盗取资金量少不易察觉，对敲成功后迅速出金。 【判罚结果】 2010年9月，福建省石狮市人民法院做出最终判决：判决被告人张某、刘某犯盗窃罪，分别判处有期徒刑11年和2年4个月，责令张某、刘某交还违法所得10万余元，并处罚金5万元。 ; 案例二、利用“人头户”对敲非法转移资金 【基本情况 】 2008年4月，G期货客户陈某与D期货客户崔某在某合约对敲22手，造成合约波动3.8%，下跌3.79%，涉及转移金额1.8万元，涉及成交金额95万余元。 【案件调查 】 崔某为DH期货一个“人头户”，被居间人交由陈某代为操作，陈某借机通过对敲转移其账户资金。 【处分结果】 对陈某按《大连商品交易所违规处理办法》相关规定给予处罚。;（五）案例分析之对敲案例; 案例四、单位和个人客户采取对敲交易方式转移资金案例 【基本情况】 2008年9月，A期货经纪公司客户甲公司和B期货客户赵某在豆二、豆油、聚乙烯多合约进行对敲交易，涉嫌影响期货价格同时转移资金。 【案件调查】 经查，客甲公司在豆二某合约、聚乙烯某合约以及豆油某合约上与赵某对敲交易，交易价差最大900余点。经查实，赵某系甲公司的员工，甲公司为方便提取现金遂采取了此手段转移资金。 【处分建议】 对A公司及赵某按《大连商品交易所违规处理办法》相关规定给予处罚。 ; 案例五、夫妻账户对敲转移资金 【基本情况】 2008年8月，某期货客户王某与另一期货公司客户钱某在豆二合约对敲76手，造成合约最大波动7.2%，造成合约下跌0.8%、1.8%，涉及转移金额为16万元，涉及成交金额为730万元。 【案件调查】 两客户为夫妻关系，王某操作导致钱账户亏损较大，为维护家庭团结，王将资金通过对敲打回钱账户。 【处分建议】 对甲某按《大连商品交易所违规处理办法》相关规定给予处罚。 ; 案例六、采取自成交、对敲影响交割结算价意图案避税案例 【基本情况】 2008年5月，豆油某合约进入交割月，某单位客户乙通过5家期货公司利用5个关联客户码采取对敲和自成交方