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中证房天下大数据指数编制方案 一、 指数名称及代码  指数名称：中证房天下大数据指数  指数简称：CS 房天下  英文名称：CSI Fang Big Data Index  英文简称：Fang Big Data  指数代码：930763  全收益指数：H20763 二、 指数基日与基点 该指数以2008 年12 月31 日为基日，以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期， 以1000 点为基点。 三、 样本选取方法 1、样本空间 以中证全指成分股中归属房地产行业的股票为样本空间。 2、选样方法 第一步，将样本空间内股票按照过去一年日均成交金额降序排名，剔除排名最低 的10%股票，剩余的股票为待选样本。 第二步，对上述待选样本，按照基于综合财务因子、市场驱动因子、房地产行业 大数据因子计算的综合得分降序排列，选取不超过待选股票数量 80%的股票作为中证 房天下大数据指数样本股。单个股票的综合得分计算如下： 1、综合财务因子：选取估值类因子，包括：市盈率、市净率、市销率、资产市值 比等；成长类因子，包括：营业收入增长率、净利润增长率、EPS 增长率、总资产增 1 长率等，再根据上述所有因子的长期历史回报和稳定性进行加权计算，得到综合财务 因子得分。 2、市场驱动因子：选取短期收益率、长期收益率、特定波动率、交易量变化、自 由流通市值等，再根据上述所有因子的长期历史回报和稳定性进行加权计算，得到市 场驱动因子得分。 3、房地产行业大数据因子：根据中国指数研究院及搜房网房天下提供的房地产行 业大数据，包括销售情况（如销售金额，面积），土地储备情况（如拿地面积，拿地价 格），去化情况（如销供比）等， 给予相应评分，综合得到房地产上市公司大数据因 子得分。 4 、综合得分：以上述三类因子和各自相应历史表现之间的相关性作为加权依据， 对这三类因子得分进行加权计算，得到个股的综合得分。 四、 指数计算 中证房天下大数据指数计算公式为： 报告期样本股的调整市值 报告期指数 1000 除数 其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重上限因子)，调整股本数的计算方 法同沪深300 指数。设置权重上限因子以使单个样本股权重不超过3%。 五、 指数修正 同沪深300 指数。 六、 样本股调整 定期调整：中证房天下大数据指数每月审核一次样本股，并根据审核结果调整指 数样本股。样本股调整实施时间为每月第一个交易日。定期调整时，根据样本空间内 股票的综合得分，设置备选名单，用于样本股定期调整之间发生的临时调整。备选名 单中股票数量一般为指数样本数量的5%。 2 临时调整：当样本股停牌时，中证指数有限公司将根据其停牌原因，决定是否将 其从指数样本中剔除。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股 公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照沪深300 指数处理。 七、 权重因子调整 权重因子每月随样本股定期调整而调整，采用调整生效日前第二个交易日收盘后 数据计算。在下一个定期调整日之前，权重因子一般固定不变。 当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票继承 被删除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。 样本股股本结构出现显著变化或者其它原因导致其权重发生突变时，中证指数有限公 司决定是否对权重因子进行临时调整。 3