流动性风险管理办法课件.docVIP

兰州农村商业银行西站支行 流动性风险管理办法 编制部门：风险合规部 审 核： 批 准： 版 次 号：A/0 生效日期： 年 月 日 修改记录 ...........................................................................................................3................. 第一章 总则.....................................................................................................3................ 第二章 组织与职责 .........................................................................................5................. 第三章 流动性风险管理方法 ..........................................................................9............... 第四章 流动性风险管理内容 .....................................................................1..1............ 第五章 流动性风险的监测和控制 .................................................................1.2............ 第六章 流动性风险报告程序 ........................................................................1..4............. 第七章 流动性风险的应对 .............................................................................1..5............. 第八章 流动性风险预警 ................................................................................1.6............... 第九章 流动性风险应急处理 ........................................................................1..8............. 第十章 罚 则................................................................................................2.0................. 第十一章 附则.............................................................................................2..1................. 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步健全兰州农商行西站支行 （以下简称 “本 行”）流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保 证本行各项业务的可持续发展， 依据中国银行业监督管理委员会 《商业银行流动性风险管理指引》、 《商业银行风险监管核心指 标（试行）》，结合本行实际，制定本办法。 第二条 本办法所指流动性风险是指商业银行虽然有清偿 能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足 资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。 流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。 融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状 况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。 市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡， 商业银 行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 第三条 流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流 动性风险的全过程。 第四条 流动性风险管理的基本原则。 （一） 统一与分散性原则， 即在全行流动性筹集、 储备、 调度上实行统一管理、集中调配。对各分支行对流动性风险 实行分级监测和分层负责 , 以确保负债来源的多样性和资产 运用的多元化； （二） 现金流匹配原则，即任何时点的现金流入要大于 现金流出； （三） 分币种管理原则，即按本、外币分别管理； （四） 全面性原则，即涵盖所有的表内、外各项业务， 所有