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- 2019-08-11 发布于四川
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数《量经济技术经济研究》2004年第
基于熵的股票市场长期
风险度量研究
曹宏铎 李 昊
(北京大学光华管理学院；清华大学电子工程系)
摘【要】 本文研究股票市场混沌时间序列的长期演化规律。本文借助
最大信息熵原理推导了弱时间关联性时间序列波动强度的定态概率分布；在
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