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国债期货交易策略入门 目录 1、国债期货套期保值的基本原理是什么？2 2 、如何利用国债期货进行多头套期保值？2 3 、如何利用国债期货进行空头套期保值？3 4 、什么是债券的修正久期、基点价值？4 5 、国债期货套期保值比率如何计算？5 6 、如何计算国债期货合约的久期及基点价值？6 7 、如何利用国债期货对国债现货组合套期保值？6 8 、国债期货套利的基本原理是什么？7 9 、如何利用国债期货进行跨期套利交易？7 10、如何利用国债期货进行跨品种套利交易？8 11、如何利用国债期货做基差交易？9 12、如何利用国债期货进行收益率曲线套利？9 1 1、国债期货套期保值的基本原理是什么？ 在国债期货套期保值操作中，投资者会根据现货头寸反 向建立期货头寸，其目的是使得期货和现货的组合头寸风险 尽量呈现中性。如此操作的原因主要在于：一是期货和标的 现货价格之间会存在较强的相关关系；二是随着期货合约到 期日的临近，现货市场与期货市场价格趋向一致。 2 、如何利用国债期货进行多头套期保值？ 多头套期保值，又称买入套期保值，是指准备将来