44 大数定律与中心极限定理.ppt

§4 大数定律与中心极限定理 首先，我们介绍一下切比雪夫（Chebyshev）不等式. 成立.这一不等式称为切比雪夫（Chebyshev）不等式. 证 我们只就连续型随机变量的 情况来证明，图4-2 设 的概率密度为 , 则有（如图4-2） 这个不等式给出了:在随机变量 的分布未知的情 况下,事件 的概率的下限的估计. 例1 设 试用切比雪夫不等式估计 解 令 则 在第一章中我们知道事件发生的频率具有稳定性，即随着试验次数的增加，事件发生的频率逐渐稳定于某个常数.在实践中人们还认识到大量测定值的算术平均值也具有稳定性.这种稳定性就是本节所要讨论的大数定律的客观背景. 定理二（切比雪夫大数定理） 证明 由于 两两相互不相关，故 定理三（切比雪夫大数定理的特殊情形） 证明 由于 定理二表明:当 很大时，随机变量 的 算术平均 接近于数学期望 依概率收敛的序列还有以下性质 定理四 （贝努利大数定理） 证明 因为 ，由第四章§2例7，有 贝努里大数定理“表明事件发生的频率 依概率收敛于事件发生的概率 ” . 定理五 （辛钦大数定理） 例2 设序列 独立同分布于 ,问 时 依概率收敛于多少？ 解 由条件知 独立同分布,且 显然贝努里大数定理是辛钦定理的特殊情况.辛钦定理在应用中是很重要的. 定理六 （独立同分布的中心极限定理） 定理六也称列维林德贝格定理. 这就是说，均值为 ，方差为 的独立同分 布的随机变量 之和 的标准化变量，当 很大时，有 将（4.8）式左端改写成 这样，上述结果可写成 这一结果是数理统计中大样本统计推断的基础. 例3 设甲、乙两商场销售某商品竞争2000位顾客,若每位顾客完全随意的选择一个商场,且其选择相互独立,问每个商场应组织多少件货源才能保证因脱销而使顾客离去的概率小于1℅？(设每位顾客只购该商品一件). 解 由于两商场情况相同,故仅考虑甲商场,设甲商场组织了 件货源,令 再设 ,则 表示选择了甲商场的顾客总数, 下面介绍另一个中心极限定理，它是定理五的特殊情况. 证明 由第四章§2 例7知可以将 分解成 个相互独立、服从同一（0-1）分布的随机变量 之和，即有 例4 某厂有400台同类型的机器,每台机器发生故 障的概率都是0.02,假设各台机器是否出故障互不 影响.试用三种不同的方法求发生故障的机器的台 数不小于2的概率. 解 设出故障的机器的台数为 . 方法二:用泊松分布作近似计算. 方法三:用中心极限定理. ,故 近似服从 从而 思考 4.从废旧物资回收站收购的废铁叫再生铁，在钢的冶炼中，通常加入再生铁一起冶炼，由于再生铁来源于不同的地方，因而，一批再生铁中不同的废铁所含的杂质（通常杂质是指：碳，硅，锰,砱，硫等）也不同，而冶炼前需要知道该批再生铁所含杂质的平均值，以便加入相应的配料.假设每次化验均需3克充分混合的样品，且这3克样品都全部一次化验完；现在一些工厂的做法是:随机地从该批再生铁中取一个样品，然后从中取3克后进行化验，化验所得的杂质百分比即视为整批再生铁的杂质百分比，但这样化验的结果通常与实际值会有较大误差，从而导致配料的加入不适当.事实上，每次样品的提取是极其简单的，样品的提取费用几乎为零，且每次提取样品的最小值可精确到0.05克，而每次的化验费用则较贵，试根据大数定律，设计一个经济合理的样品提取方案，使得化验的杂质百分比与整批再生铁的杂质百分比几乎一致. 思考 5．“股市有风险，投资需谨慎”，现在沪深两地上市的股票已近两千支.记股市首日开市时为零时( )，股市首日开市时所有上市的股票综合指数记为100点.设至时刻 已有 家上市公司的股票纳入指数计算,记 为股市开市时刻 第 家上市公司的股票总股数( ，时刻到 时刻新增加第 家上市公司的 股计入指数；记 为 时刻第 家上市公司的股票单价， 时刻股票的权重 是指该上市公司总股价 占全部上市公司股票总股价的份额： 思考 所谓股票指数是将各支股票涨跌的幅度乘以其权 重作和的值，为股市开市时刻全部上市公司股票 的综合指数， 设 时刻 到 时刻各家上市公司的总股数不变, 即 ,则证交所 时刻与 时刻的综指的递推计算公式为 例如：单支股价为5元，而今日收盘时该支股票的单价为5.1元，这表示一天之后该支股票股价上涨了百分之二，上证综指前一日收盘时的指数是3500点，而今日收盘时的指数是3675点，这表示一天之后，上交所所有股票的平均市值上涨了百分之五