7[1文档新]资本资产定价模型(capm)1.pptVIP

Lecture 7;10.1 单个证券;10.2 期望收益、方差与标准方差;10.2 期望收益、方差与标准方差;10.2 期望收益、方差与标准方差;10.2 期望收益、方差与标准方差;10.2 期望收益、方差与标准方差;10.2 期望收益、方差与标准方差;10.2 期望收益、方差与标准方差;10.2 期望收益、方差与标准方差;10.2 期望收益、方差与标准方差;协方差;10.3 投资组合的风险与收益;10.3 投资组合的风险与收益;10.3 投资组合的风险与收益;10.3 投资组合的风险与收益;10.3 投资组合的风险与收益;10.3 投资组合的风险与收益;10.3 投资组合的风险与收益;Portfolio rules ;思考题;思考题;组合的含义;EX1 假设有两项资产，三种可能的经济状况：;1 这两只股票的期望报酬率和标准差分别是多少？ 2 假设你一共有20 000美元。如果你把15 000美元投资在股票A上，其余的投资在股票B上，你的投资组合的期望报酬率和标准差分别是多少？;问题1的解答;;问题2的答案;10.4 两个资产的有效集;10.4 两个资产的有效集 ;10.4 两个资产的有效集;不同相关系数的两证券组合;两证券组合的风险和收益：相关效应;决定N个证券组合风险的因素是什么？;组合风险与构成组合股票数量的关系;系统风险与非系统风险将下列事项分类，它们主要是系统性的，还是