港股通公司行为实例介绍.ppt

* * * * * * * * * 恒发洋参4：1合并股份 恒发洋参合并股份分为四个阶段： （1）原股票代码00911（原）交易期； （2）临时代码2988（临）单柜交易期； （3）临时代码和新股票代码并柜交易期； （4）新股票代00911（新）单柜交易期。 原代码00911(原)交易期 临时代码2988(临)单柜交易期 临时代码2988(临)和新股票代码00911(新)并柜交易期 新股票代码00911(新)单柜交易期 计算7月7日2988(临)可卖额度, 与上交所对账 计算7月8日2988(临)可卖额度, 与上交所对账 进行第一次代码转换，将00911(原)的持有余额Balance按4：1转为2988(临) 进行第二次代码转换，将2988(临)的持有余额Balance和未交收余额Pending按1：1转为00911(新) 进行第三次代码转换，将2988(临)的持有余额Balance和未交收余额Pending按1：1转为00911(新) 计算2988(临)可卖额度, 用于临时代码交易首日前端卖出控制 7月7日 2988(临)单柜交易首日L1+1 7月20日 2988(临)单柜交易末日L2 8月10日 并柜交易期末日L3 7月6日 00911(原)交易末日L1 7月8日 第一次代码转换日L1S 计算2988(临)可卖额度, 用于7月8日临时代码前端卖出控制 中国结算 交易所 恒发洋参4：1合并股份 股份分拆合并-第一次代码转换 （1）第一次代码转换 T-1日，原代码 00911（原）最后交易日日终： 1、本公司根据原股票代码00911（原）的可交易数量（Available）按分拆合并比例计算生成临时代码02988（临）的换算额度（未扣减原股票代码冻结部分的换算额度），根据原股票代码冻结数量，计算生成临时代码02988（临）的冻结换算额度，再计算临时代码02988（临）在当日交易形成的Pending（T-1日pending为0），形成T日临时代码可卖额度。（以上额度计算，对小于1股的零碎股额度进行舍尾） 2、本公司于同日日终通过港股通证券其他数量对账文件将临时代码换算额度（未扣减冻结换算额度）、临时代码的冻结换算额度发送结算参与人用于对账。 股份分拆合并-第一次代码转换-参考公式 关于换算额度计算公式供参考： 1、 临时代码换算额度（未扣减原代码冻结部分的换算额度）= 原代码可交易数量（Available）×比例分母/比例分子，零碎股额度直接舍尾取整。 2、 临时代码冻结换算额度 = 原代码冻结数量×比例分母/比例分子，零碎股额度直接舍尾取整。 其中：每a股分拆（合并）为b股，则比例分子为a，比例分母为b，a、b都代表正整数，若a＞b，则为合并，若a＜b，则为分拆。 以下关于临时代码可卖额度计算公式供参考： T日临时代码可卖额度 = T-1日临时代码换算额度 - T-1日临时代码冻结换算额度+ T-1日临时代码当日交易形成的Pending（0） 备注：结算参与人用以上方法计算临时代码可卖额度，用于控制T日投资者的临时代码02988（临）交易。 股份分拆合并-第一次代码转换-分拆合并不生效 如果上市公司股份分拆合并议案在股东大会上最终未获通过， 该股份分拆合并业务不生效，T日临时代码将不能交易，投资者用原代码进行交易。 本公司最晚于T日日终处理之前在系统中完成分拆合并业务取消操作，并于维护日日终将相关信息发送结算参与人。 股份分拆合并-第一次代码转换 如果分拆合并业务生效， T日，临时代码 02988（临）可交易首日日终： 1、本公司根据原股票代码00911（原）的可交易数量（Available）按分拆合并比例计算生成临时代码02988（临）换算额度（未扣减原股票代码冻结部分的换算额度），根据原股票代码00911（原）冻结数量，计算生成临时代码02988（临）的冻结换算额度，再计入临时代码02988（临）在当日交易形成的Pending，形成T+1日临时代码可卖额度。（以上额度计算，对小于1股的零碎股额度进行舍尾） 2、本公司于同日日终通过港股通证券其他数量对账文件将临时代码换算额度（未扣减冻结换算额度）、临时代码的冻结换算额度发送结算参与人用于对账。临时代码02988（临）当日交易形成的Pending通过港股通余额对账文件发结算参与人。 备注：关于临时代码的换算额度和冻结换算额度计算公式和T-1日计算公式相同，使用的数据是T日日终原股票代码00911（原）的可交易数量和冻结数量。 股份分拆合并-第一次代码转换 以下关于临时代码的可卖额度计算公式供参考： T+1日临时代码可卖额度 = T日临时代码换算额度 - T日临时代码冻结换算额度 + T日临时代码当日