ftp模拟利润考核助力银行提质增效.pptx

FTP为基础的以效益中心的考核体系;第一章 背景第二章 基于FTP的绩效考核现状调研第三章 FTP的概念与方法第四章 FTP 考核实施方法与路径 第五章 全面推行FTP考核的思路第六章 FTP考核实施案例介绍;3;;伴随中国经济增速减缓，银行业的高增长逐步被缓增长代替;净利增速步入“零时代”;在“新常态”下中国银行业转型举措;利率市场化形式上基本完成，银行经营将会经历严酷的考验;2015年10月24日央行降息后各大银行存款利率表;10;;12;13;第一章 背景第二章 基于FTP的绩效考核现状调研第三章 FTP的概念与方法第四章 FTP 考核实施方法与路径 第五章 全面推行FTP考核的思路第六章 FTP考核实施案例介绍;银行同业实施FTP的情况;2016年3月，研究所对69家商业银行（股份制银行2家，城商行20家，农商行47家）的模拟利润考核现状进行了调查。;数据来源于研究所2016年《模拟利润在银行绩效考核的应用现状调研报告》;数据来源于研究所2016年《模拟利润在银行绩效考核的应用现状调研报告》;数据来源于研究所2016年《模拟利润在银行绩效考核的应用现状调研报告》;数据来源于研究所2016年《模拟利润在银行绩效考核的应用现状调研报告》;FTP利润绩效考核的应用现状调查;第一章 背景第二章 基于FTP的绩效考核现状调研第三章 FTP的概念与方法第四章 FTP 考核实施方法与路径 第五章 全面推行FTP考核的思路第六章 FTP考核实施案例介绍;利息收益组成分析;真实的反应一家银行风险调整后的盈利水平;;FTP基本知识;FTP资金转移定价;FTP资金转移定价;举例说明;;FTP的作用;公平绩效考核;优化资源配置;引导产品定价;FTP定价方法;;;;;回顾一下;系统定价 1) 技术含量较高，涉及到复杂的数学模型和市场分析工具，需要大量专业人才。 2) 一般会建立FTP定价系统或者管理会计系统， 例如：中信银行，成都银行，南京银行等。系统生成收益率曲线，确定FTP价格。 3) 通过接口定期把定价系统的FTP价格导入绩效考核系统， 进行FTP模拟利润的计算与结果应用。 手工定价 1) 大多数农商行采用的方式。 2) 手工定价和定期把定价结果维护进考核系统，考核系统采用手工维护的FTP价格进行FTP模拟利润的计算和结果应用。;分阶段定价 ;;手工定价 第一步：确定存款，贷款的定价范围 1） 定价范围：一般存款、金融机构存款、同业拆入、票据融资、各项贷款、存款准备金、备付金、存放同业、拆放同业。。。 2）不定价的业务：如委存委贷、理财。 第二步：确定定价方案 1) FTP 定价方法：FTP基准价+调整项的调整价;2）FTP基准价格确定的依据; 3） 确定存、贷款转移价格基准价格 以成本为基础 4） 按产品、按期限调节价格 调整项的确定方向包括： 战略调整， 流动性溢价，期权因素，其他因素 调整价格是在FTP基准价格上按比例或者点差进行浮动 建议：FTP基准价格年初确定后，本年度内一般不进行调整，除非外部环境发生较大的变化。 调整项目的增减及对应的价格可根据需要按月调整。 ;包头农商行FTP定价流程;第一步，确定基准价格; 以参照的市场基准利率为基准测算存、贷款不同类型及期限的FTP价格，以此FTP价格作为我行FTP价格期限调整系数的依据; 在制定基准价格时，未考虑到期限、流动性、产品、战略导向等因素，故通过调整项予以体现;系统定价 定价方法： FTP基准价格+ 调整项 FTP基准价格： 以FTP基准收益率曲线为依据， 以各种算法为手段确定的初步价格 调整项的确定方向：战略调整， 流动性溢价， 期权因素，其他因素 调整价格是在FTP基准价格上按比例或者点差进行浮动 ;XX银行本外币FTP定价范围及方法一览表;XX银行本外币FTP定价范围及方法一览表;FTP基准价—收益率曲线的构建;人民币收益率曲线;FTP期限点的设置;市场收益率曲线;某行贷款的FTP价格;FTP体系实施内容;考核系统实现简易FTP定价模型;简易定价流程;系统功能目录;第一章 背景第二章 基于FTP的绩效考核现状调研第三章 FTP的概念与方法第四章 FTP 考核实施方法与路径 第五章 全面推行FTP考核的思路第六章 FTP考核实施案例介绍;实施FTP考核会面临哪些问题？;FTP; 利益相关者关系 效率与公平流的共同 理念与价值观;;从规模为中心到利润为中心的考核体系;有利于经营行加强内部经济核算、引导经营行注重利润的形成过程 ;1 -- 构建业