计量经济学(武汉大学,彭红枫)3.pptVIP

7/12/2003 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University Chapter 3 双变量回归：估计问题 主讲：彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright?Hongfeng Peng 2006 Wuhan University 回顾回归分析的主要目的 根据SRF去估计PRF 3.1 OLS 在回归分析中,有多种构造SRF的方法,而最广泛使用的是OLS方法(method of ordinary least squares) SRF又是怎样决定的呢? 即为实际值与估计值之差。 对于给定的Y和X的n对观测值，我们希望这样决定SRF，使得它尽可能靠近实际的Y。 为达到此目的，我们可以采用如下准则 可采用的准则 准则一： 可采用的准则 准则二（最小二乘准则） 因为 故只需对 求导，并令其等于零，便可解出 。 最小二乘法的数学原理 将所有纵向距离平方后相加，即得误差平方和，“最好”直线就是使误差平方和最小的直线，即拟合直线在总体上最接近实际观测点。 于是可以运用求极值的原理，将求最好拟合直线问题转换为求误差平方和最小的问题。 求 解 正规方程 方程的解 正规方程的矩阵表示 OL