时间序列分析讲义课件.ppt

6 时间序列的动态分析指标 发展水平和平均发展水平 增长量和平均增长量 发展速度和增长速度 平均发展速度和平均增长速度 平均发展速度 几何平均法（水平法） 平均发展速度－－累积法 平均增长速度 平均增长速度可以通过平均发展速度来求得，即： 平均增长速度 ＝平均发展速度－100％ 2.3 预警预测法 现象之间的相互联系，有时表现为变动时间上呈现先后顺序。 预警预测法 就是调查研究预测对象前兆现象的变化情况，用以推断其发展前景的预测方法。 经济波动的监测预警是预警预测法最直接最重要的应用。 经济波动指经济增长中出现上升与下降交替的循环往复运动。 在监测预警过程中，监测侧重于对现行经济运行过程的测度；而预警是对经济运行中具有突发性、倾向性和不稳定性的因素及时发出报警信号，预测的意义更加鲜明。 典型的经济波动周期包括：复苏期、扩张期（高涨期）、收缩期（衰退期）、萧条期。 1.预警指标 预警指标分为先行指标、同步指标、滞后指标 先行指标指它的明显变化，预示着总体经济将要出现变化。 先行指标的变化可以用来预测同步指标将要发生的变化。 滞后指标的变化可以用来检验同步指标发生的变化，使总体经济发生的变化得到确认。 同步指标指它的变化与总体经济的变化相一致的指标。 滞后指标指它的变化比同步指标的变化滞后一个时期，滞后指标的变化，意味着总体经济的变化已经发生，变化的事实可通过滞后指标得到确认。 指标体系中代表总体经济变化的基准称为基准循环指标。 先行指标、同步指标、滞后指标的确定： （1）根据基准循环指标，将其处于高峰和低谷的日期（即循环转折点）定为基准日期。 （2）以基准循环指标为参照系，划分先行、同步、滞后指标。 图示对比法：把被比较指标的循环与基准循环画在同一张曲线图中，如果被比较指标的峰和谷总是（或绝大部分）保持比较稳定的先行关系，则可定为先行指标。用同样的方法可以划分同步指标和滞后指标。 2.预警指标选择的原则 （1）经济性质的重要性。所选指标要能反映某一方面的经济活动，对经济增长波动有较大影响作用；整个指标体系覆盖面广，能反映经济运行的基本趋势。 （2）变化特征的灵敏性与稳定性。所选指标要求灵敏度高，能充分表现自己的作用。指标的曲线轨迹基本稳定，不规则波动现象尽可能少。 （3）统计上的完整性、及时性与充分性。 3.扩张指数（扩散指数） （1）计算公式： （2）扩散指数的意义 由公式知： 扩散指数曲线在不同周期内的峰和谷的数值可以不同。峰谷落差的大小，反映出经济波动的程度。 运用先行指标的DIt序列，预报下阶段经济运行的趋势和峰谷位置； 运用同步指标的DIt序列，展示经济循环波动的态势，检验先行指标预报的准确性； 运用滞后指标的DIt序列，检验经济活动的峰、谷是否已经过去以及评价宏观调控措施是否已奏效。 4.景气预警信号 红灯——经济发展过热；（5分） 红黄——经济发展略有过热；（4分） 绿灯——经济发展很稳定；（3分） 浅蓝灯——经济在短期内有萎缩的可能；（2分） 蓝灯——经济处于萎缩或萧条状态。（1分） 第一，一次移动平均法一般只适应于平稳模式，当被预测的变量的基本模式发生变化时，一次移动平均法的适应性比较差。 第二，一次移动平均法一般只适用于近期预测，特别是下一时期的预测。 一次移动平均法应用时应注意： 加权移动平均法 基本思想：考虑各期数据的重要性，对近期数据给予较大的权重。 以二项展开式的系数加权的方法来确定权数 一次指数平滑法 3 季节变动分析 移动平均趋势剔除法 4 循环波动分析 循环波动的变动周期在一年以上且周期长短不一 分析循环波动的主要目的：探索循环波动的规律，或从时间序列中剔除循环波动的影响。 乘余法：按照时间序列分解模型的假定，从中逐次消除长期趋势、季节变动和不规则变动，剩下的部分就是循环波动。 循环波动分析 按时间序列的乘法模型有： 其中T与Y 的度量单位相同，其他变量均表示为相对数 利用时间序列Y，通过一定方法求出趋势值T和季节变动指数S后，可以求出剔除了趋势和季节因素影响的剩余。 再对剩余C*I进行移动平均，进一步消除随机波动的影响，余下的就是循环波动。 5 时间序列的自相关分析 时间序列的自相关分析通过对时间序列求其本期与不同滞后期的一系列自相关系数和偏自相关系数，来识别时间序列的特性。 自相关系数说明同一变量不同时期的数据之间的相关程度。 偏相关系数 6 时间序列的动态分析指标 发展水平和平均发展水平 增长量和平均增长量 发展速度和增长速度 平均发展速度和平均增长速度 发展水平 6 时间序列的动态分析指标 发展水平和平均发展水平 增长量和平均增长量 发展速度和增长速度 平均发展速度和平均增长速度 平均发展水平 平均发展水平 平均