2011年-中国银行业从业人员资格认证考试课堂笔记-《风险管理》第05章-操作风险管理.docVIP

联系电话：010 010  地址：海淀区学院南路39号中央财经大学专家楼111室 PAGE PAGE 12 一、2011年度中国银行业从业人员资格认证考试培训计划 1． 春季考试辅导班 班号 班次 科目 开课日期 地点 学时 学费 优惠 YH101 专家面授取证班 公共基础 5月7日、14日、21日 中央财经大学 24 600 赠辅导 YH102 个人理财 5月8日、15日、22日 24 600 赠辅导 YH103 风险管理 5月7日、14日、21日 24 600 赠辅导 YH104 公司信贷 5月7日、14日、21日 24 600 赠辅导 YH105 个人贷款 5月8日、15日、22日 24 600 赠辅导 二、2011年证券业从业人员资格考试 培训计划 1．春季考试辅导班（针对6月份考试） 班号 班次 科目 开课日期 地点 学时 学费 优惠 ZQ101 专家面授取证班 证券市场基础知识 5月21日、28日、6月4日 中央财经大学 24 600 赠辅导 ZQ102 证券交易 5月22日、29日、6月5日 24 600 赠辅导 ZQ103 证券投资分析 5月21日、28日、6月4日 24 600 赠辅导 ZQ104 证券投资基金 5月22日、29日、6月5日 24 600 赠辅导 三、2011年度中国保险中介从业人员资格考试培训计划 春季考试辅导班（针对5月份考试） 班号 班次 科目 开课日期 地点 学时 学费 优惠 BX101 专家面授取证班 保险经纪 5月1日、2日、7日、8日、14日、15日 中央财经大学 48 1200 无 BX102 保险公估 5月1日、2日、7日、8日、14日、15日 48 1200 无 说明： 每天的上课时间：9：00—10：30第1，2课时；11：00—12：30第3，4课时；13：30—15：00第5，6课时；15：30—17：00第7，8课时。 保险经纪人培训包括《保险原理与实务》、《保险经纪》 所赠辅导图书，均为本校教师编写的独家辅导教材。也是本辅导的指定用书。具体如下： 《2010年证券业从业资格考试全程应试辅导精要》，中国民主法制出版社出版； 《2011年 银行业从业人员资格认证考试 全程应试辅导》。 第五章 操作风险管理 考点重点突破 依据2009年考试大纲，需要明确以下考点目标： 掌握操作风险识别的内容；掌握操作风险计量与经济资本配置的方法；熟悉操作风险评估与控制的内容；理解操作风险监测与风险报告的程序和内容。 操作风险识别 1.人员因素 概念：人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。 l. 内部欺诈 内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结作案两种，属于多发风险。 表5—1 内部欺诈导致损失的原因分析 原因类别 原因示例 未经授权的活动 交易不报告； 交易品种未经授权（存在资金损失）； 头寸计价错误（故意） 盗窃和欺诈 欺诈／信贷欺诈／假存款； 盗窃／挪用公款／抢劫； 盗用资产，恶意损毁资产； 伪造； 多户头支票欺诈等； 贿赂／回扣／内幕交易等 2．失职违规 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动。员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险。 3．知识技能匮乏 商业银行员工由于知识技能匮乏而给商业银行造成的风险，主要有以下三种行为模式： ①在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作； ②意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况； ③意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷。（欺诈） 4．核心雇员流失 核心人员掌握商业银行大量技术和关键信息，他们（如交易员、高级客户经理）的流失将给商业银行带来不可估量的损失。 核心雇员流失体现为对关键人员依赖的风险，包括缺乏足够的后援／替代人员，相关信息缺乏共享和文档记录，缺乏岗位轮换机制等。 5．违反用工法 违反用工法是指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法、合同法等，造成个人工伤赔付或因性别／种族歧视事件导致的损失。 2.内部流程 内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业