概率论与数理统计第10讲.pdfVIP

§2.5 随机变量函数的分布 1 一, 随机变量的函数 在讨论正态分布与标准正态分布的关系 2 时, 已知有结论: 若随机变量X~N(µ,σ), 则随机变量 X −µ Y ~ N(0,1). σ 这里, Y是随机变量X 的函数, 对X 的每一 个取值, Y有唯一确定的取值与之对应. 由于X 是随机变量, 其取值事先不确定, 因而Y的取值也随之不确定, 即Y也是随 机变量. 2 定义1 如果存在一个函数g(X ), 使得随机 变量X ,Y满足: Y=g(X ), 则称随机变量Y是随机变量X 的函数. 注: 在概率论中, 我们主要研究是随机变 量函数的随机性特征, 即由自变量X 的统 计规律性出发研究因变量Y的统计性规律. 3 一般地, 对任意区间I , 令C={x |g(x) ∈I }, 则 {Y∈I }={g(X ) ∈I }={X ∈C}, P {Y∈I }=P {g(X ) ∈I }=P {X ∈C}. 因此, 随机变量Y与X 的函数关系确定, 为 我们从X 的分布出发导出Y的分布提供了 可能. 2 例如, 设X 是一随机变量, 且Y=X , 则对于 任意x≥0, 有 P {Y ≤x } P {X 2 =≤x } P {=− x ≤X ≤ x }, P {Y x } P {X 2 x } P {X − x }+P {X x }. 4 二, 离散型随机变量函数的分布 设离散型随机变量X 的概率分布为 P {X=x }=p , i=1,2, … i i 易见, X 的函数Y=g(X )显然还是离散型随 机变量. 5 如何由X 的概率分布出发导出Y的概率分 布? 其一般方法是先根据自变量X 的可能 取值确定因变量Y的所有可能取值, 然后 对Y的每一个可能取值y i, i=1,2,…, 确定相 应的 C ={x |g(x )=y }, i j j i 于是 {Y=y }={g(X )=y }={X ∈C }, i i i P Y y P X ∈C P X x { i } { i } ∑ { j } (5.1) x C ∈