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小波金融论文范文:论金融时间序列多分辨的描述性论文 金融时间序列多分辨的描述性论文 ［摘 要］小波理论近年来已经被广泛应用于金融时间序列分析，然 而实践证明想要掌握好该策略并不容易。本文以简单的时间序列为样 本，详细地描述了小波分解与重构的全部过程，意在通过详实的步骤, 揭示出小波多分辨分析的本质。最后，实际演示了如何运用Mat lab 小波工具箱对包含600个交易数据的金融时间序列进行多分辨分析。 ［关键词］小波；多分辨分析；描述性研究 doi : 10 ? 3969 / j ? issn ? 1673 - 0194 ? 2014 ? 02. 018 ［］A ［文章编号］1673 - 0194 (2014) 02- 0025- 03 0引言 对于很多信号，市于它的低频部分能够较好地反映信息变化的 一致性，因此通常会更受人们的关注。以人类的声音为例，低频信息 蕴含了语义，高频信息表达了语调。此时即使高频信息被剔除，也不 会影响人们正常的交流。同理，在金融时间序列分析当中，一些重要 的经济规律也被隐藏在月、季等长周期的数据变化当中。 近20年来，小波分析作为一种具有时频特性的序列分析策略， 口益被广泛地应用于金融工程研究领域。该理论能够很好地通过尺 度、小波函数的伸缩与平移，对非平稳的原始数据按不同的时间刻度 进行分解，并自适应地调整时频窗宽，分析数据在各时频的局部细节 特征。然而