动态最优化控制.ppt

第五章 最优控制模型 经济行为人决策的典型特征 经济活动的行为主体主要有家庭、企业和政府。家庭在做决策时，既要考虑今天，也要考虑明天，既要考虑当代，还要考虑下一代；企业在做决策时，不仅要考虑当期的收益，也要考虑未来的持续经营；政府在做决策时，不仅要考虑当前，也要考虑未来。总之，经济行为人的决策是一个跨期优化(intertemporal optimazation)问题。 处理跨期优化问题的方法 (1) 最优控制(optimal control) (2) 变分法(calculus of variations) (3) 动态规划(dynamic programming) 一、 离散跨期选择问题 1、离散跨期选择的经典问题——“Cake-eating”问题 假设行为人拥有一些不可再生的资源，如一块蛋糕，该资源的初始存量为S0，行为人在时期t的消费量为ct，则在时期t资源的存量为： St=St-1-ct 再假设行为人确切地知道他能活3个时期，如青年、中年、老年三个时期，问题是该行为人如何将其资源在各个时期中消费？ 2、“Cake-eating”问题的数学表述 记行为人的效用函数为u(ct)，该效用函数在各个时期均相同，且有： u′(c)0，u′′(c)0，u′(0)=? 再记