保险公司全面风险管理体系研究.pdf

目录 目录 第一章绪论………………………………．．……．．1 第一节选题背景……………………………………………1 第二节文献综述……………………………………………2 第三节文章研究思路与创新点…………………………………6 第四节文章结构说明………………………………………．．7 第二章保险公司风险管理概述………………………．．10 第一节风险的内涵…………………………………………10 第二节全面风险管理概要……………………………………1l 第三节全面风险管理体系的特征………………………………12 第四节全面风险管理的作用——提升公司价值……………………12 2．4．1控制公司风险，减少公司损失和成本，提升公司价值………………．．13 2．4．2利用公司风险，支持公司战略，提升公司价值……………………．．14 第三章纵向研究——保险公司ERM体系的构建……………17 第一节全面风险管理模型的构建思路…………………………．．17 第二节纵向研究——ERM实施阶段……………………………．18 3．2．1总体风险认知阶段…………………………………………．．18 3．2．2单个风险评估阶段…………………………………………．．24 3．2．3组合风险管理阶段…………………………………………．．3l 3．2．4监控预警报告阶段…………………………………………．．33 第四章横向研究——分类定量研究风险…………………34 第一节ERM各项风险及其整合………………………………．．34 第二节“较易量化风险”的定量研究…………………………．．36 4．2．1市场风险…………………………………………………．36 III 目录 4．2．2产品、精算风险(保险风险)……………………………………37 4．2．3信用风险…………………………………………………．38 第三节“较难量化风险’’的定量研究…………………………．．39 4．3．1基于拓扑范式的研究思想……………………………………．．40 4．3．2使用拓扑思想研究“较难量化风险”的优点………………………．41 4．3．3使用拓扑范式研究“较难量化风险”的基本原则……………………42 第五章分论：从三个维度解析ERM模型…………………43 第一节维度——不同主体的ERM考虑…………………………43 第二节维度二——ERM的第一层级……………………………．44 第三节维度三——ERM的第二层级……………………………．46 第六章ERM框架下我国保险公司的积极风险管理对策………48 第一节全面风险管理预警体系………………………………．．48 6．1．1预警体系介绍………………………………………………48 6．1．2风险预警系统的建立…………………………………………50 6．1．3预警指标研究………………………………………………51 6．1．4预警指标标准值和合理波动区间的确认方法………………………．5l 第二节全面风险管理三道防线………………………………．．54 第三节全面风险管理评估报告………………………………．．56 第四节全面风险管理的策略…………………………………．57 第七章结论与展望…………………………………60 参考文献…………………………．．……………6l 致谢……………………………………………63 个人简历……………………………………．．…64 IV 第一章绪论 第一节选题背景 世界在过去百年来所经历的一次次自然灾害对各国经济与民生都造成了重 大的影响，如美国的安德鲁飓风、印度的海啸：愈演愈烈的环境与气候变化危 机让全世界的目光都聚集到了2009年12月的哥本哈根气候会议，渴望能够达 成统一的可持续发展合约：2007年年末以来爆发的世界性金融危机不止令华尔 街的众多资本巨头如雷曼兄弟、AIG集团等重新洗牌，也严重打击了世